Eu sugiro para uma apresentação mais geral de econometria três livros:
Paul A. Ruud. An Introduction to Classical Econometric Theory, 2000.
Takeshi Amemiya - Advanced Econometrics, 1985.
Russell Davidson e James G. MacKinnon. Econometric Theory and Methods, 2003.
Para a parte de teoria assintótica em econometria, eu sugiro outros dois livros:
H. White. Asymptotic Theory for Econometricians, 2000.
H. J. Bierens Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics, 2004.