Eu gosto muito de dois textos. O primeiro tem uma apresentação fantástica, que é possível acompanhar grande parte com um bom curso de álgebra linear (menos a parte de não-estacionariedade):
James Douglas Hamilton - Time Series Analysis, 1994.
O segundo tem uma apresentação belíssima em Hilbert Spaces:
Peter J. Brockwell , Richard A. Davis - Time Series: Theory and Methods, 2009