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Quais os melhores livros de processos estocásticos em tempo contínuo?

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perguntada Jul 1, 2015 em Matemática por danielcajueiro (5,376 pontos)  
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respondida Jul 1, 2015 por danielcajueiro (5,376 pontos)  

Eu tive uma experiência excelente com o livro

Robert S. Liptser e Albert N. Shiryaev - Statistics of Random Processes I, 2000.

Uma outra sugestão é

Ioannis Karatzas (Author), Steven Shreve - Brownian Motion and Stochastic Calculus , 1991.

Uma opção interessante e intuitiva sobre o assunto é B. Øksendal - Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. A crítica que tenho sobre essa referência que algumas das provas dos teoremas são encurtadas (removendo os detalhes), pois o foco dele é principalmente na intuição. Tem alguns tópicos importantes que também não aparecem nesse livro e é comum em vários outros.

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