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Qual a diferença entre economia e econofísica?

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perguntada Ago 12, 2015 em Economia por Marcelo B. Ribeiro (66 pontos)  
editado Ago 12, 2015 por Marcelo B. Ribeiro

Existe alguma diferença entre economia e econofísica? Se sim, qual é essa diferença? Seria econofísica apenas mais uma abordagem heterodoxa da economia?

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2 Respostas

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respondida Ago 12, 2015 por danielcajueiro (5,501 pontos)  

Eu penso econofísica como uma tentativa de abordar perguntas em economia usando contribuições das áreas de sistemas complexos (principalmente). Não vejo grandes diferenças metodológicas entre economia e econofísica. De fato, o termo econofísica nem me agrada, pois se um pesquisador me diz que trabalha com econofísica, eu não sei exatamente o que ela está fazendo (pelo menos ainda).

Eu acredito que trabalhos que tentam incluir contribuições de sistemas complexos em economia que respondem perguntas originais tem sido publicados em revistas importantes da área - logo não existe tanta diferença entre as áreas. Obviamente, existe um efeito clube nesse processo gerando uma resistência a idéias novas e isso ocorre em todas as áreas acadêmicas.

Talvez o primeiro trabalho que tenha sido publicado e que pode ser considerado de econofísica seja: Mandelbrott, B. The variation of certain speculative prices. Journal of Business 36, p. 394-419, 1963, que foi publicado numa revista típica de finanças.

Outros trabalhos conhecidos (mas deve existir uma lista grande) que se enquadram num estilo que poderia ser considerado econofísica e foram publicados em revistas importantes de economia são:

KIRMAN, A. P. Whom or what does the representative individual represent? The Journal
of Economic Perspectives, v. 6, n. 2, p. 117–136, 1992

J. A. Scheinkman and M. Woodford. Self-Organized Criticality and Economic Fluctuations The American Economic Review, v. 84, Papers and Proceedings of the Hundred and Sixth Annual Meeting of the American Economic Association pp. 417-421, 1994.

Arthur, B. Inductive Reasoning and Bounded Rationality American Economic Review (Papers and Proceedings) 84: 406–411, 1994.

W. A. Brock and S. N. Durlauf. Discrete Choice with Social Interactions. The Review of Economic Studies, V. 68, , pp. 235-260, 2001.

T. Lux e D. Sornette. On Rational Bubbles and Fat Tails. Journal of Money, Credit, and Banking, v. 34, 2002.

M. Jackson and B. Rogers The Economics of Small Worlds. The Journal of the European Economic Association, v. 3, p. 617-627, 2005.

T. D. Matteo, T. Aste e M. M. Dacorogna Long-term memories of developed and emerging markets: Using the scaling analysis to characterize their stage of development
Journal of Banking & Finance v. 29, 827-851, 2005.

Pouget, S. Adaptive traders and the design of financial markets. Journal of Finance, v. 62, p. 2835–2863, 2007.

Colander, D. et al. Beyond DSGE models: toward an empirically based macroeconomics.
The American Economic Review, JSTOR, v. 98, n. 2, p. 236–240, 2008.

M. Jackson Networks in the Understanding of Economic Behaviors. The Journal of Economic Perspectives, v. 28, p. 3-22, 2014.

Uma possível forma de ver Econofísica seria fazer o paralelo com econometria. Assim como econometria, econofísica pode ser aplicada (em teoria) a qualquer área da economia. Nesse caso, seria uma apanhado dessas técnicas de sistemas complexos que poderiam ser usadas para responder perguntas em economia. Mas note que econofísica (pelo menos) ainda é muito mais ampla que econometria e inclui técnicas relacionadas a redes complexas (que já existiam antes do advento das redes complexas em física, por exemplo, nas ciências sociais incluindo até a idéia do "preferential attachment" que foi revisitada várias vezes), modelos baseados em agentes (que também já existiam antes propriamente da econofísica na área da computação) e trabalhos empíricos que são dirigidos por dados ao invés de modelos (que também já existiam em áreas de aprendizagem de máquinas e mineração de dados) como é na economia. Assim como na econofísica, grande parte da econometria também já existia antes na estatística (veja por exemplo essa pergunta).

Obviamente, só o futuro dirá como evoluirá essa área. Algumas opções que considero são:

1) Ter uma posição equivalente a de econometria.

2) Ser engolida pela economia, como parcialmente está ocorrendo: perguntas interessantes que são respondidas usando métodos de sistemas complexos, são publicadas em canais desejados de economia.

comentou Ago 13, 2015 por Marcelo B. Ribeiro (66 pontos)  
editado Ago 13, 2015 por Marcelo B. Ribeiro
De fato existe superposição metodológica quanto a abordagem feita por alguns economistas em alguns problemas econômicos da que são feitas por físicos nesses mesmos problemas. Mas, a diferença metodológica mais clara se dá quando se compara os fundamentos do assim chamado "mainstream" da ciência econômica, isto é, a visão econômica neoclássica, com a visão dos físicos quanto ao funcionamento de sistemas econômicos.

Uma análise detalhada desse item merece muito mais do que uma troca de comentários nesse fórum, mas me limito a dizer que a economia neoclássica parte do princípio de que economias se organizam a partir do assim chamado "agente racional", da hipótese quase obsessiva de que economias buscam o equilíbrio e de que estas devem ser discutidas a partir do conceito de "agente representativo". Os físicos que estudam problemas econômicos rejeitam essas três hipóteses sob o argumento de que nenhuma delas tem fundamentação empírica.

Quando se aborda um problema econômico à luz da teoria de sistemas complexos, que por sua natureza não estão em equilíbrio, mas longe do equilíbrio, e em que o todo não pode pode ser visto como a soma das partes, mas que tem propriedades puramente coletivas que não são encontradas na partes que compõem o sistema, e que as propriedades coletivas do sistema são consequência das interações internas de suas partes onde não há nenhum "agente racional", as três hipóteses neoclássicas acima não se sustentam, desmoronando como um castelo de cartas. Em outras palavras, a econofísica nega a essência das teorias econômicas neoclássicas.

Acredito que não pode haver diferença metodológica mais fundamental do que essa.

Pelos motivos acima considero que economia e econofísica são fundamentalmente diferentes. Porém, não é claro no momento se os princípios adotados pelos físicos para lidar com problemas econômicos serão mais bem sucedidos em termos de descrição teórica, comprovação empírica e capacidade de previsão de efeitos ainda não observados, do que os usados pelas teorias econômicas clássicas (economia política) e neoclássicas. Assim, somente o desenvolvimento futuro da econofísica poderá responder se ela será absorvida pela economia tradicional ou o inverso.

Se olharmos para a história de casos semelhantes, como o citado entre astronomia e astrofísica, acredito que não haverá absorção de uma pela outra, mas uma simbiose. Mas, para que isso ocorra é bem provável que a mais antiga tenha que ceder mais em seus princípios devido a chegada de métodos mais avançados trazidos pela mais nova. No caso da astronomia e astrofísica, por exemplo, isso historicamente ocorreu quando a astronomia, a mais antiga, foi literalmente invadida pelos métodos da física, cedendo espaços de análise teórica, comprovação empírica e previsão de efeitos não observados, conforme ocorreu com o aparecimento da astrofísica. Mas, isso foi um processo lento que demorou cerca de um século para se completar.

Assim, usando o jargão econômico, no curto prazo não se deve esperar nada de extraordinariamente dramático na interação entre essas duas disciplinas.
comentou Ago 13, 2015 por danielcajueiro (5,501 pontos)  
+1! Eu concordo parcialmente com as críticas a teoria economica convencional (veja por exemplo D. O. Cajueiro ; E. P. Borges. O que há de comum entre água fervente e mercados financeiros?. Ciência Hoje, v. Maio, p. 32-37, 2008. ), mas meu ponto é: "Artigos com perguntas consideradas relevantes com respostas interessantes tem sido aceitas em revistas importantes de economia" ( e tb em todas as outras menos importantes), ou seja, a teoria economica esta crecendo com as críticas. Tendo dito isso, veja a lista de diferenças metodológicas citada acima:

1) Hipótese do agente representativo: Existem vários trabalhos em revistas importantes de economia que lidam com isso. Veja na minha pequena lista os artigos de Collander et al. (2008), Pouget (2005) e Arthur (1994).

2) Hipótese da Racionalidade: Veja o artigo do Arthur (1994) que foi a base para toda a literatura em econofísica (+ 1000 artigos) conhecida como "MInority Games".

3) Hipótese do Equilíbrio: Veja por exemplo Colander (2008) e Pouget (2005).

Finalmente, a noção de racionalidade tem mudado muito com estudos na área de Teoria da Decisão (http://prorum.com/index.php/974/qual-a-proposta-da-area-teoria-da-decisao-em-economia?show=974#q974)

O que eu não concordo? Eu não concordo com algo que as vezes fica no ar na área de econofísica (que não sei se é ou não a sua opinião) que modelos desenvolvidos pelo paradigma clássico não são úteis. Eles são úteis em milhares de situações - não faz nem sentido citar as situações, pois são milhares. Modelagem (em qualquer área) se parte de escolhas, no momento em que se escolhe por exemplo uma dimensão a modelar se deixa de modelar outro aspecto. Há algum tempo atrás pensei em colocar a seguinte pergunta aqui, mas como não sabia a resposta e imaginei que naquele momento ninguém sabia, não coloquei: "Existe alguma pergunta importante (ou algum aspecto importante) de teoria econômica que foi apenas respondida em outra área (por causa de preconceito) como, por exemplo, econofísica?"
comentou Ago 13, 2015 por Marcelo B. Ribeiro (66 pontos)  
Sem dúvida que a crítica à visão tradicional da economia neoclássica, junto com, e talvez principalmente, a incapacidade da maioria dos economistas em prever a crise iniciada em 2008, está aos poucos sendo absorvida e mudando a disciplina. Mas, como era de se esperar, a mudança é muito lenta e aparentemente está longe de chegar ao que é ensinado de teoria econômica nas universidades, pois me parece que currículos universitários não estão sendo modificados em função dessas críticas, ou que livros texto tradicionais estejam sendo questionados principalmente nos primeiros semestres de cursos universitários em economia. Portanto, pode-se dizer que a velocidade com que essas críticas estão sendo absorvidas, particularmente no ensino de economia, parece ser tão pequena a ponto de ser quase imperceptível. Espero estar errado nessa avaliação.

Econofísicos não são os primeiros a criticar os fundamentos da teoria econômica neoclássica. Tais críticas tem sido feitas sistematicamente pelos próprios economistas, porém no geral confinados aos assim chamados economistas "heterodoxos". A ortodoxia tem sido em grande parte refratária a essas críticas. Se isso estiver mudando então só podemos celebrar.

Eu não vejo a comunidade acadêmica dos economistas como um grupo homogêneo, nem mesmo entre os adeptos da visão neoclássica. Assim, trabalhos importantes com certeza se originaram dentre esses. E também nem mesmo os econofísicos estão livres de críticas. Por exemplo, um grupo não irrelevante destes parece querer reinventar a roda e sistematicamente ignora as várias contribuições importantes da teoria econômica. Uma crítica que eu mesmo já fiz várias vezes a físicos envolvidos em problemas econômicos é que eles precisam estudar economia porque não se pode ignorar o corpo de conhecimento acumulado pelos economistas ao longo do tempo. Embora economia seja uma ciência mais jovem que a física, ela tem tempo de existência suficiente para que muito já tenha sido feito. Assim, me parece imaturo assumir, como alguns físicos de fato o fazem, que todos os modelos desenvolvidos pelo paradigma neoclássico são irrelevantes.

Quando algo novo surge é natural que apareçam reações extremadas de ambos os lados. Nem os economistas podem deixar de prestar atenção às críticas feitas pela econofísica e nem os físicos podem ser refratários às críticas dos economistas. Acredito que um equilíbrio simbiótico acabará sendo alcançado, mas considerando os exemplos históricos isso provavelmente irá demandar mais de uma geração de acadêmicos.
comentou Ago 13, 2015 por danielcajueiro (5,501 pontos)  
Concordo com todos os pontos! Como vc disse, vai demorar de chegar na sala, mas na unb Prof. Bernardo Muller (http://bpmmueller.wix.com/bernardo-mueller) já dá cursos na graduação e pós-graduação com esse assunto. Eu tb já dei alguns tópicos no meu curso de métodos computacionais. Finalmente, gostaria de ressaltar que Scheinkman e Jackson citados acima são 100% mainstream. Um ponto seu é importantíssimo: "quer contribuir com economia, precisa estudar a literatura".
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respondida Ago 12, 2015 por Marcelo B. Ribeiro (66 pontos)  
editado Ago 12, 2015 por Marcelo B. Ribeiro

Embora abordem os mesmo problemas, economia e econofísica são áreas estritamente distintas até o momento. Econofísica não pode ser qualificada como uma abordagem heterodoxa da economia, pois o conceito de teorias heterodoxas, comum em economia, é absolutamente sem sentido na física moderna. Todos os físicos concordam com as teorias básicas da física. Ninguém duvida da validade empírica da mecânica clássica, do eletromagnetismo clássico, da termodinâmica, da mecânica quântica e das teorias da relatividade, todas dentro de seus domínios específicos. Esse não é o caso da economia, onde há abordagens distintas de problemas econômicos caso se use a visão econômica neoclássica ou as teorias da economia política clássica.

O que hoje se chama de ciência econômica é basicamente a abordagem neoclássica da economia originada no final do século 19 nos trabalhos de Walras, Jevons e Menger, os quais foram posteriormente desenvolvidos por vários outros como Marshall e Pareto, para citar apenas dois. A partir daí a economia se desenvolveu por meio de uma abordagem metodológica distinta da física, então quando os físicos começaram a se ocupar de problemas econômicos eles abordaram esses problemas usando uma metodologia efetivamente diferente, ou seja, a da física. Assim, econofísica não se confunde com economia no sentido metodológico e por isso necessita de ter um nome distinto. E apesar de quantitativa, econofísica não é econometria, pois essa última embora se proponha quantitativa usa a metodologia da economia.

Aqui vale um exemplo histórico. A astronomia existe desde a antiguidade onde ela se confundia com a astrologia. Com o advento da ciência moderna inaugurada com a Renascença, a astronomia passou a ter uma caráter científico e se distanciou da astrologia. Quando no início do século 19 os físicos começaram a usar métodos da física para estudar fenômenos astronômicos nasceu a astrofísica, que era então metodologicamente diferente da astronomia, sendo que ambas já não tinham mais nenhuma interseção com a astrologia. O posterior desenvolvimento tanto da astronomia quanto da astrofísica colocaram ambas em uma situação em que hoje a diferença é apenas de área de estudo devido a uma certa inércia terminológica. Assim problemas ligados a órbitas de planetas são chamados de astronômicos, enquanto que o estudo da evolução das estrelas são considerados astrofísicos. Com o advento das sondas espaciais essa diferença tornou-se ainda menos distinta a ponto de hoje se utilizar os dois termos quase que como sinônimos um do outro na maioria das vezes. É comum hoje se usar o termo astronomia quando se fala de dados obtidos via telescópios e sondas espaciais de objetos astronômicos como planetas e estrelas, enquanto que a análise é comumente chamada de astrofísica. Mas, a diferença é tão tênue que hoje uma das principais revistas científicas mundiais da área se chama Astronomy & Astrophysics, o que mostra que ambas estão em patamar similar e se diferem apenas no uso via inércia terminológica.

Uma situação semelhante ocorre entre a geologia e geofísica, que se diferenciam via o tipo de problemas que abordam, mas uma complementa a outra. Da mesma forma isso ocorre entre a biologia e a biofísica. Mas, os termos geofísica e biofísica estão hoje consolidados porque ambas já atingiram sua maturidade pois nasceram ao final do século 19. Já a econofísica é muito mais nova, tendo nascido efetivamente apenas na metade da última década do século 20 (*), e, portanto, é natural que ainda enfrente resistências.

A econofísica é hoje diferente da economia pois físicos têm formação metodológica diferente, e efetivamente pensam diferente, dos economistas. Pode ser que o futuro desenvolvimento de ambas as aproximem de forma a que elas se tornem algo parecido com suas "irmãs gêmeas" mais antigas, ou seja, astronomia e astrofísica, geologia e geofísica e biologia e biofísica. Mas, isso exigirá tempo e, portanto, entendo que o termo econofísica é apropriado. Econofísica não pode ser confundida com economia pois embora abordem os mesmos problemas elas são áreas metodologicamente distintas.

Sugiro os seguintes trabalhos como referência:

  • C. Schinckus, "Econophysics and economics: sister disciplines?", American Journal of Physics, 78 (2010) 325-327

  • S. Drakopoulos & I. Katselidis, "From Edgeworth to econophysics: a methodological perspective", Journal of Economic Methodology, 22:1 (2015) 77-95

  • N. J. Moura Jr & Marcelo B. Ribeiro, "Testing the Goodwin Growth-Cycle Macroeconomic Dynamics in Brazil", Physica A, 392 (2013) 2088-2103. Reprint: http://www.if.ufrj.br/~mbr/papers/physA.392.2088.2013.pdf (discussão metodológica no início da seção 3)

  • N. J. Moura Jr & Marcelo B. Ribeiro, "Evidence for the Gompertz Curve in the Income Distribution of Brazil 1978-2005", The European Physical Journal B, 67 (2009) 101-120. Reprint: http://www.if.ufrj.br/~mbr/papers/EPJB.67.101.2009.pdf (discussão metodológica no início da seção 3)

(*) A abordagem econofísica, no sentido atual, de problemas econômicos datam no entanto de muito antes do nascimento efetivo do termo em 1995 feito por H. Eugene Stanley. O primeiro trabalho de econofísica foi publicado em 1900 na tese de doutorado de Louis Bachelier (1870-1946). Outras contribuições importantes para a econofísica anteriores a 1995 vieram de Frederick Soddy (1877-1956), Matthew F. M. Osborne (1916-2003) e John Markus Blatt (1921-1990).

comentou Ago 12, 2015 por danielcajueiro (5,501 pontos)  
Achei interessante sua visão fazendo um paralelo interessante entre essas duas linhas de pesquisa e por exemplo geologia e geofísica!  De fato, nunca tinha pensado em economia e econofísica como ciências irmãs. Entretanto, não sei até que ponto pode se comparar as diferenças metodológicas de geologia e geofísca (que são muito grandes) com as diferenças metodológicas de economia e econofísica. Acho que existe algumas diferenças de apresentação e formalização, mas ambas as ciências tem formato "metodológico" semelhante. De fato, concordo com o ponto que econofísica é relativamente nova e pouco pode-se dizer sobre o que vai acontecer, mas veja minha resposta também.
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