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Qual o método mais eficiente para se estimar um painel dinâmico não-balanceado?

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perguntada Set 4, 2015 em Economia por Aroldo (11 pontos)  

É um modelo de efeito fixo, com a variável dependente defasada do lado direito. A estrutura inicial do modelo que pensei seria algo mais ou menos assim:

\[Y_{it} = \beta_o + \beta_1Y_{i,t-1}+ \beta_2 X_{it} + a_{i} + u_{it},\]

onde \(a_i\) representa a heterogeneidade individual não-observável. Não tenho certeza se os dados ausentes em determinados anos do painel ocorreram por motivos aleatórios, então talvez deva considerar a situação de atrito nos dados.

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1 Resposta

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respondida Set 4, 2015 por danielcajueiro (5,501 pontos)  

A sua pergunta não é trivial, pois esse é um tópico ainda está em desenvolvimento, existem muitas soluções e a resposta não está disponível em apenas um lugar.

Tendo dito isso e o fato que você mencionou stata em um dos tags, eu sugiro que você dê uma olhada no estimador do Stata xtlsdvc.

As referências sobre esse assunto são:

Bruno, G., 2005, Approximating the bias of the LSDV estimator for dynamic unbalanced panel data models, Economics Letters , 87, 361-366.

Bruno, G., 2005b, Estimation and inference in dynamic unbalanced panel-data models with a small number of individuals, Stata Journal , 5(4), 473-500.

De qualquer forma, acho que vale a pena você dar uma olhada também no artigo que considera uma outra alternativa:

Lokshin, B. Further results on bias in dynamic unbalanced panel data models with an application to firm RD investment. Applied Economics Letters, v. 16, 1227-1233, 2009. Não tenho certeza se esse estimador já está implementado de forma pronta para o usuário em nenhum lugar.

Finalmente, uma excelente referência sobre esse assunto é o livro do Baltagi:

Econometric Analysis of Panel, 2013 (Quinta Edição).

comentou Set 4, 2015 por Aroldo (11 pontos)  
Vou olhar as referências que me indicou. Muito obrigado!!
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