Bayesian Statistics - José M. Bernardo que é um capítulo do volume Probability and Statistics da enciclopédia Encyclopedia of Life Support Systems. [Uma introdução fantástica]
Introduction to Bayesian Statistics - William M. Bolstad [Uma boa introdução]
Estatística Bayesiana - C. D. Paulino, M. A. A. Turkman e B. Murteira, Fundação Calouste [Um excelente texto introdutório em português]
Bayesian Theory - José M. Bernardo e Adrian F. M. Smith [Eu considero um livro avançado com um foco principal em teoria da decisão estatística]
Mathematics of Real World - Z. Artstein [Apresenta uma ótima introdução no estilo popular]
Finalizando, nós (Carvalho, Cajueiro e Camargo) também escrevemos um capítulo sobre estatística Bayesiana no livro "Introdução aos métodos estatísticos para economia e finanças" discutido aqui.