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Como funciona o método de amostragem de variáveis aleatórias conhecido como amostragem por inversão?

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perguntada Out 20, 2015 em Estatística por danielcajueiro (5,501 pontos)  
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1 Resposta

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respondida Out 20, 2015 por danielcajueiro (5,501 pontos)  

Suponha que você consegue gerar variáveis aleatórias uniformes no intervalo \([0,1]\) e a variável aleatória tem uma função de distribuição acumulada dada por \(F(x)=P(X\le x)\). Para gerar a variável aleatória desejada, usando o método de amostragem por inversão, apenas calcule \(x=F^{-1}(u)\), onde \(u\) é uma variável aleatória uniformemente distribuída.

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