De uma forma geral, em alguns lugares do Brasil e em algumas áreas, estágio cumpre apenas um objetivo: Testar um estudante para depois contrata-lo. Isso não é exatamente verdade em Brasília, pois os melhores estágios em geral estão no Banco Central ou IPEA, que só contratam via concurso público. Logo, essa função não é útil.
Diferente, por exemplo, da área de engenharia, na área de economia valoriza-se muito "estudos continuados". Por exemplo, é muito difícil encontrar "economistas chefes" de bancos ou empresas que não passaram por formação continuada.
Logo, todo o tempo disponível que você tem você deve investir para aprender coisas novas. Se o estágio disponível realmente te ensina "Teoria Econômica", então talvez valha a pena. Em caso contrário, considere que você pode gastar tempo aprendendo algo mais útil. Existem opções de Iniciação Científica, monitoria e também grupos de estudos em que você pode focar em alguma área de seu interesse. Lembre que em um estágio você dedicará 30 horas por semana e não terá tempo para fazer outras coisas ou até mesmo estudar com cuidado cursos mais difíceis como Economia Quantitativa, Cálculo, Microeconomia e Econometria.
Em termos de remuneração, acho que em geral os estágios pagam mais que as opções dentro da universidade.
Conclusão: A menos que você precise do salário de estágio, eu focaria sempre na opção que te ensina mais. De uma forma geral, essa opção não é um estágio. Note que se você for uma excelente aluna durante o curso, no fim do curso, você terá chance de fazer uma boa prova da ANPEC (se desejar), cartas de recomendação e até indicação para bons estágios. Por outro lado, se você não se sair bem nas disciplinas, os professores sempre ficam com receio de te indicar para qualquer opção que aparecer e vários professores tem muitos contatos que podem facilitar a sua inserção em alguma oportunidade.