Acho que essa merece pelo menos duas respostas... Um do ponto de vista de um professor e outra do ponto de vista de um estudante.
Em todas as disciplinas vale a pena você dar uma olhada em questões resolvidas para assimilar o nível. Existem livros de Questões Resolvidas da ANPEC.
1. MATEMÁTICA:
Vale a pena notar que o nível da prova de matemática é em geral acima do nível apresentado nos cursos de matemática de graduação.
a) Geral (Acho que todos os tópicos da Anpec de matemática tem nesse livro):
Matemática Para Economistas (Bookman) Carl P. Simon e Lawrence Blume
b) Álgebra Linear:
Adilson Gonçalves e Rita M. L. de Souza - Introdução à Álgebra Linear
Caderno de Exercícios Resolvidos de Economia Quantitativa I - Álgebra Linear
Matrix Algebra (Econometric Exercises, Vol. 1) Karim M. Abadir e Jan R. Magnus [Excelente coletânea de exercícios que depois serão úteis em econometria.]
c) Otimização
Caderno de Exercícios Resolvidos de Otimização (Principalmente)
2. ESTATÍSTICA
a) Estatística básica e Econometria
A maioria das questões de estatística (econometria) são facilmente resolvidas usando intuição e conhecimento prático, que você pode ganhar com os livros:
Wooldridge - Introductory Econometrics [já tem em português]
Carvalho, Cajueiro e Camargo - Introdução aos Métodos Estatísticos para Economia e Finanças [Eu sou co-autor desse livro... Pode parecer estranho eu sugerir meu próprio livro, mas realmente não conheço outro livro nesse estilo.
b) Probabilidade
Probabilidade: Um Curso em Nível Intermediário - Barry James.
Paul Meyer - Probabilidade
3. MICROECONOMIA
Vale muito a pena dar uma olhada nas Notas de Aula do Prof. José Guilherme da UnB.