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Existem pesquisadores especializados em HFTs no Brasil?

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perguntada Jul 15, 2016 em Finanças por eco1911 (171 pontos)  

Os HFTs já dominam o mercado americano, este parece ser um fenômeno sem volta, continuar nesse ritmo logo dominarão todo o mercado mundial.
Parece que nem mesmo o mercado sabe ao certo como os HFTs funcionam, é difícil separar o que é verdade do que é mito nas histórias contadas sobre HFTs.
E no Brasil, o mercado está tendo essa preocupação em se preparar para os HFTs? Já existem escolas ou pesquisadores de destaque nessa área?

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1 Resposta

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respondida Jul 24, 2016 por danielcajueiro (5,806 pontos)  

Eu tenho dúvidas se existem mesmo no resto do mundo pesquisadores super especializados em alta frequencia. Normalmente, o mais comum é pesquisadores trabalharem com problemas de econometria financeira e para responder algumas perguntas interessantes lidar com dados de alta frequencia.

Sem dúvida, existem fenômenos que só podem ser estudados em alta frequencia como, por exemplo, o comportamento da volatilidade durante o dia.

Um outro campo relacionado que é útil é a comparação entre estratégias dinâmicas e estratégias do tipo Buy and Hold. Nesse caso, dados intraday de alta frequencia podem ser úteis.

Um livro clássico sobre o assunto é:

An Introduction to High-Frequency Finance - Ramazan Gençay and Michel Dacorogna.

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