Essa é uma pergunta que sempre estudantes de economia me fazem. Eu sou enviesado nesse sentido em direção do python. Por que?
1) É open source;
2) Tem um número gigante de pacotes desde otimização, passando por pacotes de estatística e pacotes para lidar com bases de dados;
3) Tem uma enorme comunidade formada por pessoas de todas as áreas;
4) Funciona bem em qualquer sistema operacional convencional (microsoft, linux, os) [embora eu ache bem mais fácil trabalhar com programas open source em linux]
5) Existem tutoriais disponíveis em livros sobre o assunto: Python for finance e Python for finance
6) Em caso de você estar considerando fazer uma aplicação de internet, existem frameworks disponíveis que ajudam nesse processo (por exemplo, Django)
7) Se é a sua primeira linguagem, ela é um excelente ponto de partida, pois é considerada fácil e também parece em estilo com várias linguagens convencionais