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Sou um profissional da área de risco. Como os Métodos Monte carlo podem me ajudar no meu trabalho?

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perguntada Dez 7, 2019 em Finanças por danielcajueiro (5,841 pontos)  
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29 Respostas

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respondida Dez 12, 2019 por Tatiane Andrade (1 ponto)  

O profissional de risco é constantemente desafiado a medir as incertezas que impactam financeiramente o capital da empresa em que atua. Nesse sentido, o método Monte Carlo é uma ferramenta importante na mensuração da alocação de capital, em especial para o risco operacional. As instituições financeiras recorrem ao uso de cenários e previsões de perdas operacionais para calcular o capital em abordagens avançadas. Nesse sentido, o método Monte Carlo é essencial na avaliação da exposição ao risco operacional, oferecendo ao analista de risco prováveis cenários futuros que podem impactar no apetite a riscos da instituição.

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respondida Dez 12, 2019 por JUELLINE S SILVA (1 ponto)  

Dentre as principais atribuições do profissionais do risco consta a identificação, classificação e posterior mitigação desses riscos inerentes à sua atividade e outros relacionados a ele. Como subsídio na tomada de decisão sob as incertezas, os Métodos de Monte Carlo, enquanto técnica estatística que executa simulações de cenários (what-if) utilizando software de simulação, auxiliam na identificação dos impactos referentes aos riscos para diferentes cenários, bem como no mapeamento dos resultados possíveis de acordo com cada risco especificado, ou seja, demonstra uma série de resultados possíveis e as probabilidades de ocorrência desses resultados para direcionamento à ação a ser tomada.

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respondida Dez 12, 2019 por Tainá (1 ponto)  

A simulação de Monte Carlo pode ser utilizada para gerar eventos aleatórios para comporem um determinado espaço amostral e, a partir dos resultados obtidos, fazer diversas análises, com a intenção de tentar prever o futuro com um determinado grau de confiança. Especificamente para a área de risco, que apresenta a necessidade de se estimar comportamentos através de aferições quantitativas, podemos utilizar Monte Carlo, por exemplo, para risco operacional, definindo parâmetros das distribuições de probabilidade para frequência e severidade de perdas, para posterior simulação de eventos de perdas e geração de uma nova distribuição de perdas através da agregação da frequência e da severidade simuladas.

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respondida Dez 12, 2019 por Jardel Carpes (1 ponto)  

No contexto das instituições financeiras brasileiras, mais de metade das perdas operacionais são decorrentes de perdas judiciais trabalhistas. O método de Monte Carlo pode permitir, a partir da simulação de inúmeros cenários, uma maior assertividade nas estimativas de provisão para tais perdas. Assim, poderiam ser simulados cenários diversos, para diferentes decisões em diferentes instâncias, regiões, grupos de assunto e conjuntos de pessoas, que se somariam à análise especialista já realizada por pareceres jurídicos para casos relevantes.

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respondida Dez 12, 2019 por matheusreis (1 ponto)  

Quando trabalhamos com risco, temos que lidar com possibilidades que não necessariamente conhecemos por completo. Mas e se fossemos capazes de conhecer todos os eventos possíveis de acontecer em uma situação e até mesmo a probabilidade desses eventos? Simulações de Monte Carlo podem nos ajudar a quantificar essas probabilidades, de modo que é possível, então, trabalhar com tais números. Apesar de não termos expectativa de controlar todas as variáveis que influenciam o processo, que também não é o que o método se propõe a fazer, podemos utilizá-lo para mensurar tais riscos.

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respondida Dez 12, 2019 por Edson Carvalho (1 ponto)  

Os métodos de Monte Carlo podem auxiliar um profissional da área de risco a simular a distribuição de probabilidade de ocorrência de perdas, de diversas categorias de risco, dentre as quais se destacam as que são geradas por meio de distribuições de frequência e severidade, tais como para carteiras de crédito com baixa ocorrência de default e altos valores de exposição, fragilidades decorrentes de novos tipos de fraudes operacionais, que mudam de acordo com a resposta fornecida pelas instituições que sofrem os ataques e precisam ser constantemente simuladas, além dos chamados riscos relevantes que por limitação de ausência de dados históricos fazem com que a abordagem por simulação de Monte Carlo permita construir a distribuição de frequência e severidade, por meio das quais é realizada a convolução para determinar a perda inesperada e o capital econômico necessário para fazer frente a essas perdas.

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respondida Dez 12, 2019 por Patrick Santos (1 ponto)  

O método de Monte Carlo é reconhecido pela possibilidade de encontrar os resultados possíveis e avaliar o impacto dos riscos. Desta forma, a técnica pode ser aplicada na utilização de diversos cenários para geração de testes de estresse mais qualificados e identificação das variáveis chaves para o processo de avaliação de risco. No âmbito do risco de crédito atua na coleta e mapeamento quanto aos níveis de risco de inadimplência, permitindo a adoção de estratégias e o cálculo para provisionamento da perda esperada. A alocação de capital também pode ter a contribuição de Monte Carlo, pela análise de cenários.

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respondida Dez 12, 2019 por Auriel Cristian (1 ponto)  

Sendo a modelagem estatística uma importante técnica para análise e gestão de riscos e considerando que métodos de Monte Carlo representam ferramenta aplicável como processo gerador de dados, uma abordagem plausível é que esses métodos podem subsidiar a aplicação das diversas técnicas estatísticas como estimadoras de fatores de risco.

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respondida Dez 12, 2019 por Victor Noda (1 ponto)  

O método de Monte Carlo permite a realização de diversas simulações de cenários e variáveis aleatórias, sendo de grande utilidade para o processo de gerenciamento de riscos, com destaque para o desenvolvimento e avaliação de modelos aplicados nesse processo. Uma instituição financeira pode utilizar esse método na construção de modelos para os mais diversos riscos a qual está exposta, desde aqueles mais relevantes (crédito, mercado e operacional) e aqueles em que há bases limitadas para apuração (socioambiental, reputacional, atuarial, etc.).

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