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Conhecimento necessário para métodos de avaliação de risco

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perguntada Jan 6 em Economia por Mateus Pereira (6 pontos)  

Estou começando alguns trabalhos na área de finanças. Dentre os quais gostaria de abordar a teoria moderna de portfólios e até incorporar técnicas como Value at Risk, probabilidade de informação privilegiada e outras técnicas de análise de volatilidade, entretanto não tenho o conhecimento necessário, e os artigos que acabei me deparando por enquanto estão complicados.

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1 Resposta

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respondida Jan 11 por danielcajueiro (6,051 pontos)  

Um conhecimento em nível universitário de Álgebra Linear, Otimização e Estatística é suficiente para você começar a trabalhar com esses temas de finanças (teoria de carteira, value at risk).

Em particular essa resposta aborda um tema similar:

Como usar noções de cálculo e estatística em nível universitário para aprender finanças? O que eu preciso saber?

Uma resposta mais ampla você encontra aqui:

Gostaria de entender mais sobre finanças. Como poderia proceder?

Modelos de volatilidade podem ser simples ou complicados. Eles podem requerer conhecimento de séries temporais não lineares e/ou cálculo estocástico (algo bem avançado em matemática e descrito aqui).

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