Primeira vez aqui? Seja bem vindo e cheque o FAQ!
x

Considere os sistemas de pontuação usados em bancos para pontuar clientes. Quais variáveis independentes você usaria?

+2 votos
179 visitas
perguntada Abr 18 em Finanças por danielcajueiro (5,581 pontos)  

Quais as variáveis independentes você usaria para pontuar:
1) Modelos de pontuação de crédito
2) Pontuação de marketing
3) Pontuação de inscrição
4) Pontuação de fraude
5) Pontuação de desempenho
6) Pontuação de comportamento
7) Pontuação de sistemas de alerta antecipado (warning systems)
8) Pontuação de contração (churning)

Compartilhe

21 Respostas

+4 votos
respondida Abr 24 por Jardel Luis Carpes (21 pontos)  

No caso de pontuação para concessão de crédito para pessoas físicas, eu buscaria inicialmente avaliar o poder das seguintes variáveis:

  • Renda Pessoal;
  • Renda Familiar;
  • Quantidade de dependentes;
  • Patrimônio;
  • Origem/Fonte da renda;
  • Ocupação/Profissão;
  • Idade;
  • Estado Civil;
  • Gênero;
  • CEP (Endereço);
  • Situação do imóvel de residência (alugado, cedido ou próprio);
  • Endividamento total (SCR e IR);
  • Valor das dívidas de curto prazo (SCR e IR);
  • Valor das dívidas de longo prazo (SCR e IR);
  • Número de Instituições Financeiras (IF) de relacionamento (SCR);
  • Endividamento médio por IF (SCR);
  • Média das dívidas de curto prazo por IF (SCR);
  • Média das dívidas de longo prazo por IF (SCR);
  • Existência de restrições cadastrais no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor total de restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Número de restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor médio das restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Origem das restrições no mercado (bancos, varejo, concessionárias, outros);
  • Saldo em conta (posição);
  • Saldo médio em conta (3 meses);
  • Saldo médio em conta (6 meses);
  • Saldo médio em conta (12 meses);
  • Saldo em investimentos (posição);
  • Saldo médio em investimentos (3 meses);
  • Saldo médio em investimentos (6 meses);
  • Saldo médio em investimentos (12 meses);
  • Saldo em previdência privada;
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo).

No caso de pontuação para concessão de crédito para pessoas jurídicas (e seu conglomerado, se aplicável), eu buscaria inicialmente avaliar o poder das seguintes variáveis:

  • Faturamento;
  • Patrimônio Líquido;
  • Resultado Operacional;
  • EBITDA/LAJIDA;
  • Resultado Líquido;
  • Obrigações de Curto Prazo (demonstrações financeiras e SCR);
  • Obrigações de Longo Prazo (demonstrações financeiras e SCR);
  • Endividamento total (demonstrações financeiras e SCR);
  • Liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante);
  • Índice de cobertura das despesas financeiras;
  • ROA;
  • ROE;
  • Estoque;
  • Tempo de existência;
  • Setor de atividade principal (CNAE principal);
  • Setor de atividade secundária (CNAE secundário);
  • Situação fiscal e previdenciária (Receita Federal);
  • Situação junto ao FGTS (CAIXA);
  • Número de Instituições Financeiras (IF) de relacionamento (SCR);
  • Endividamento médio por IF (SCR);
  • Média das dívidas de curto prazo por IF (SCR);
  • Média das dívidas de longo prazo por IF (SCR);
  • Existência de restrições cadastrais no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor total de restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Número de restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor médio das restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Origem das restrições no mercado (bancos, varejo, concessionárias, outros);
  • Ações judiciais;
  • Saldo em conta (posição);
  • Saldo médio em conta (3 meses);
  • Saldo médio em conta (6 meses);
  • Saldo médio em conta (12 meses);
  • Saldo em investimentos (posição);
  • Saldo médio em investimentos (3 meses);
  • Saldo médio em investimentos (6 meses);
  • Saldo médio em investimentos (12 meses);
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Número de sócios;
  • Patrimônio dos sócios;
  • Existência de restrições cadastrais dos sócios no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor total de restrições dos sócios no mercado (bureaux e SCR);
  • Número de restrições dos sócios no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor médio das restrições dos sócios no mercado (bureaux e SCR);
  • Origem das restrições dos sócios no mercado (bancos, varejo, concessionárias, outros).
comentou Mai 3 por Marcela S. Almeida (1 ponto)  
Em complemento à listagem acima, referente aos “modelos de pontuação de crédito”, ressalto que a eficácia de um modelo de credit scoring depende diretamente das informações utilizadas para avaliar os riscos dos clientes e das operações. SICSÚ (p.26,2010) apresenta variáveis potencias a serem utilizadas.

As informações podem ser classificadas e utilizadas em famílias como:

Informações sociodemográficas/cadastrais do solicitante:

- Pessoa Física:

•    Local de nascimento (UF)
•    Data de nascimento
•    Profissão
•    Estado civil
•    Tipo de residência

- Pessoa Jurídica:

•    Número de sócios
•    Data da fundação
•    Se possui sede própria
•    Número de filiais
•    Setor de atividade

Informações sociodemográficas/cadastrais do cônjuge (PF) ou sócios ou empresas participadas (PJ):

- Pessoa Física:

•    Profissão do cônjuge
•    Data de nascimento do cônjuge
•    Vínculo empregatício do cônjuge

- Pessoa Jurídica:

•    Maior participação (%) de um sócio
•    Data de entrada do sócio mais recente
•    % de participação como sócia de outra empresa

Informações financeiras:

    - Pessoa física:

•    Renda mensal
•    Possui cartões de crédito?
•    Possui bem imóvel com ônus?

- Pessoa Jurídica:

•    Faturamento Líquido
•    Endividamento
•    Liquidez corrente
•    Patrimônio Líquido Negativo

Informações de relacionamento com o credor:

- Pessoa física:

•    Há quantos anos é cliente?
•    É funcionário?

- Pessoa Jurídica:

•    Folha de pagamento em conta no banco?
•    Idade da conta corrente mais antiga
•    Possui cartão de crédito empresarial?

Informações comportamentais (relativas a créditos histórico):

    - Pessoa física ou jurídica:

•    Atrasos nos pagamentos anteriores
•    Financiamento do pagamento do cartão
•    Maior atraso no pagamento de uma parcela
•    Maior saldo aberto nos últimos 12 meses

Informações da operação solicitada:

•    Número de parcelas
•    Comprometimento da renda
•    Valor financiado

Informações negativas:

- Pessoa física:

•    Protestos em aberto
•    Cheques sem fundos
•    Ações de busca e apreensão

- Pessoa Jurídica:

•    Protestos em aberto
•    Cheques sem fundos de um ou mais sócios
•    Pendências financeiras com fornecedores

Outras informações:
   
- Pessoas físicas ou jurídicas:

•    Número de consultas a bureau de crédito
•    Quantidade de diferentes empresas que buscaram informações do solicitante

Informações setoriais:

•    No caso de análise de crédito de PJ, informações macroeconômicas setoriais vigentes.

Fonte: SICSÚ, Abraham Laredo. CREDIT SCORING. Desenvolvimento. Implantação Acompanhamento. São Paulo. Blucher, 2010.
+4 votos
respondida Abr 27 por FRANCISCO A BARROSO (21 pontos)  

Para a pontuação de sistemas de alerta antecipado (warning systems), considerando um modelo de monitoramento utilizado para detecção de alertas de operações e situações suspeitas de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo, podem ser consideradas as seguintes variáveis:
- Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente;;
- Operações realizadas por Pessoa Exposta Politicamente - PEP, seu representante, familiar ou estreito colaborador;
- Operações realizadas por procuração;
- Operações em espécie relevantes;
- Empresas que trabalham com licitação;
- Pessoas visadas para a Lavagem de Dinheiro e financiamento ao Terrorismo (Lei 9.613/1998);
- Fragmentação de depósitos, saques e/ou outras transações em espécie, a fim de burlar limites regulatórios de reportes;
- Movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros;
- Mudança repentina e injustificada na forma de movimentação de recursos ou nos tipos de transação utilizados;
- Pagamentos habituais a fornecedores ou beneficiários que não apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio da pessoa jurídica;
- Existência de contas em nome de menores ou incapazes, cujos representantes realizem grande número de operações e/ou operações de valores relevantes;
- Recebimento de créditos com o imediato débito dos valores.

+2 votos
respondida Mai 8 por Sabrina Alencar (21 pontos)  
republicada Mai 12 por Sabrina Alencar

No caso de pontuação de contração (churning), buscaria inicialmente avaliar o poder das seguintes variáveis, levando em consideração que churn rate passou a descrever a taxa de cancelamentos,desistências ou, simplesmente, de clientes que param de utilizar um produto ou serviço conforme utilização de dados do histórico de relacionamento cliente/empresa:

  • sexo
  • estado civil
  • idade
  • escolaridade
  • unidade da federação (estado)
  • telefone residencial
  • tipo de residência
  • mora e trabalha na mesma cidade
  • mora e trabalha no mesmo estado
  • endereço de correspondencia igual ao residencial
  • possui outro serviço
  • referencia pessoal foi preenchida
  • tempo de emprego
  • quantidade de parcelas/extratos nao pagas(os)
  • valor medio das(os) parcelas/extratos pagas (os)
  • número de cancelamentos realizados num determinado periodo
  • quantidade de feedbacks sobre o funcionamento do produto ou serviço
    -variáveis relacionaas a perfis de uso (volume, frequência de uso e tipo de produto dentre os oferecidos pela empresa), satisfação do cliente, obtida via surveys, ou informações sobre características do ponto de venda, como tamanho da loja, posicionamento e tipo de segmento de mercado em que atua
  • interações pontuais no relacionamento, como contato via telemarketing, processos de autorizações de vendas ou pagamentos do extrato registradas na base de dados
  • agregação de outros produtos/serviços
+1 voto
respondida Abr 25 por Patrick Santos (6 pontos)  

Para o modelo de pontuação de crédito eu usaria as seguintes variáveis para pontuar, quando pessoas físicas:

  • Renda pessoal e familiar;
  • Valor dos bens declarados (patrimônio);
  • Valor das dívidas no Sistema Financeiro Nacional;
  • Tamanho da família/dependentes;
  • Tipo de ocupação;
  • Existência de restrições;
  • Valor das restrições, se aplicável;
  • CEP do endereço;
  • Saldo médio em conta corrente;
  • Saldo médio em investimentos;
  • Avaliação de perfil em redes sociais.
+1 voto
respondida Mai 17 por Edson Carvalho (6 pontos)  

Para pontuação de desempenho, utilizaria informações do tomador e da operação para mensurar o risco de default para o próximo período (considerando a possibilidade do tomador não estar em default na data de análise e dele estar em default e poder se curar do default, nos próximos x tempo).

Dada a vasta quantidade e caraterísticas diversas das operações de financiamento de bens e serviços e de empréstimos ofertadas pelas Instituições Financeiras, inicialmente segmentaria os clientes em grupos homogêneos, de acordo com faixa de renda, tratando-se de pessoa física, e de porte de faturamento, para pessoa jurídica com características de Varejo, e tipos (créditos rotativos, parcelados sem destinação específica, financiamento para aquisição de bens dados em garantia, etc) e situação de pagamento (em dia, baixo atraso, rolagem de dívida, em default) da(s) operação(ões) contratada(s).

Para os segmentos formados, testaria as seguintes variáveis para pontuação de desempenho para cada segmento:

  1. Tempo de relacionamento com a Instituição;
  2. Tempo de relacionamento de crédito no mercado;
  3. Situação de pagamento das operações de crédito no mercado;
  4. Evolução do endividamento no mercado no último período (ex.: 12 meses anteriores à análise);
  5. Evolução do saldo dos investimentos na Instituição;
  6. Amortização da dívida no último período (ex.: 12 meses anteriores à análise)
  7. Segmento de atuação na concessão do crédito;
  8. Tempo de existência/ocupação;
  9. Perspectivas de mercado para o segmento de atuação do tomador para o próximo período;
  10. Local onde exerce a atividade/ocupação;
  11. Relação entre a dívida e o valor atualizado da garantia (em operações contratadas com mitigadores de risco de crédito);
  12. Migração de atraso na(s) operação(ões) de crédito contratadas com a Instituição Financeira;
  13. Existência de apontamentos em aberto em cadastros restritivos;
  14. Origem de apontamentos em aberto em cadastros restritivos (telefonia, instituições financeiras, etc)
  15. Existência de pagamentos recentes de dívidas vencidas no mercado;
  16. Situação dos sócios no mercado (para PJ).
+1 voto
respondida Mai 19 por Leonardo R D Caetano (6 pontos)  

Considerando a infinidade de dados que atualmente estamos lidando diariamente, e que se multiplicam a cada dia, entendo, que partindo da pontuação clássica dos 4Ps (Produto, Preço, Promoção e Place (Praça)) é possível desenvolver outras variáveis importantes.
A partir de uma estrutura dedicada de planejamento, coleta e análise de dados internos e externos tem-se em mãos informações importantes para o embasamento de decisões.
Então, elenco variáveis importantes para a construção de um sistema de pontuação de marketing robusto:
- Idade;
- Renda;
- Emprego;
- Local de residência;
- Hábitos (compras - produtos e serviços/lazer/cultura/social);
- Movimentações no mercado;
- Interesse em tendências de marketing;
- Percepção quanto ao valor do produto;
- Percepção quanto à prestígio e status;
- Hábitos digitais;
- Interação em redes sociais
- Atração por promoção;
- Disposição de valor à pagar;
- Disposição à pesquisas de satisfação;

É importante destacar que o modelo 4Ps possui lacunas, uma vez que podem não se encaixar em determinadas situações. Assim, na década de 80 começou a surgir novas propostas de variáveis que propõem novas abordagens, quando foram incluídas outras variáveis chegando aos 7Ps:
- Pessoas: inclui uma dimensão humana, considerando a existência dos colaboradores, consumidores, parceiros, gestores e outras pessoas no processo;
- Processos: engloba a estrutura, planejamento e tomada de decisões, necessárias para colocar um produto no mercado;
- Physical Evidence (Evidências Físicas): representa novos atributos e bens tangíveis que criam a experiência do consumidor.

Outra proposta inclui ainda a variável Performance, que somada às outras variáveis incluiria outras vertentes do marketing, de relacionamento, interno, integrado e de performance.

Há intenção é que os 4Ps sejam flexíveis, permitindo a uma empresa dar mais relevância para uma ou outra variável ou incluir aquelas adaptadas à realidade e necessidade do negócio.

0 votos
respondida Mai 17 por Nagato Eto Kawano (6 pontos)  

Modelo de pontuação de crédito – precisaria avaliar a capacidade explicativa das seguintes variáveis na pontuação para a concessão de crédito para pessoas naturais:
• CEP;
• Profissão;
• Idade;
• Estado civil;
• Número de dependentes;
• Montante de bens e direitos;
• Dívida e ônus;
• Mídia social;
• Renda Pessoal;
• Utilização do cheque especial.

0 votos
respondida Mai 18 por marcos_avj (1 ponto)  

6) Pontuação de comportamento:

Levando em consideração o desenvolvimento de um modelo de Behavior Score, escolheria as seguintes variáveis:
- Atraso nos meses n, n-1, n-2, n-3
- Ocorrência de multas e encargos por atraso
- Recentidade de restrições cadastrais
- Dívida Remanescente
- LTV
- Tempo de relacionamento creditício
- Linha de financiamento / origem de recursos
- Valor de investimento na instituição financeira
- Dívida no mercado financeiro (SCR BACEN)
- Limite implantado versus utilizado de crédito rotativo
- Existência de contratos baixados em prejuízo
- Quantidade de consultas a cadastros restritivos

0 votos
respondida Mai 18 por Auriel Cristian (1 ponto)  

Visando o desenvolvimento de um sistema de alerta antecipado (warning systems), testaria as variáveis independentes a seguir para pontuar clientes de um banco:


- Para Pessoa Física:

• Faixa etária
• Estado Civil
• Composição familiar
• Faixa e fonte de renda
• Profissão
• Endereço
• Tipo de residência
• Patrimônio


- Para Pessoa Jurídica:

• Tempo de constituição
• Composição societária, com qualificação
• Faturamento
• Ramo ou setor de atuação
• Patrimônio
• Variáveis contábeis


- Para ambas:

• Grau de endividamento
• Situação das dívidas ativas
• Tempo de relacionamento bancário
• Histórico de operações
• Operações ativas com o banco e com outros bancos
• Faixa de atrasos das operações
• Saldos médios disponíveis
• Perfil de investimentos
• Variáveis macroeconômicas correlacionáveis


0 votos
respondida Mai 19 por JANAINA THOMAZI (11 pontos)  

Quais as variáveis independentes você usaria para pontuar:


2) Pontuação de marketing:

Considerando ser um modelo de pontuação de aplicação prévia, com foco na pontuação que identifica um cliente potencial para determinado produto pensei em um modelo para pontuar pessoas físicas a partir de variáveis que indicassem tanto o interesse na contratação do produto quanto a qualidade desse cliente, conforme segue:
a)Redes Sociais:
- utilizar como variável a quantidade de curtidas e a quantidade de pedidos de exclusão de publicidade direcionada nas redes sociais;
- características dos usuários que responderam positiva e negativamente, variáveis como idade, geolocalização e alterações nela, estado civil, escolaridade, horário de registro da resposta, quantidade de seguidores do usuário, quantidade de perfis que segue, quantidade de interações com as publicações, perfis comerciais mais curtidos;
- a rede social também poderia ser uma variável já que indica um direcionamento de perfil, por exemplo, facebook tem como público pessoas de maior idade.
b) Sistema de Informações de Crédito (SCR):
- variável de produtos de crédito mais utilizados por clientes com perfis semelhantes aos perfis de clientes potenciais identificados;
c) Bureaus de Crédito:
- variável de pontuações de desempenho para os perfis de clientes potenciais identificados.

...