O livro traz o material básico para cursos de estatística e econometria no nível de final de graduação/início de pós-graduação. Há vários exemplos em finanças e economia, como esperado. Um dos principais objetivos do material foi trazer uma discussão mais intuitiva sobre processos geradores de dados, estimadores e distribuições dos estimadores. Acho que esse pode ser considerado um dos maiores diferenciais desse livro. Além disso, há uma apresentação de vários tópicos que achamos importantes, como desigualdades. Dentro do espírito de tornar a apresentação mais intuitiva, nós recorremos constantemente a simulações de Monte Carlo. Eu particularmente vejo as simulações como a melhor forma de elucidar os conceitos de distribuição dos estimadores (e o correspondente Teorema Central do Limite), consistência (e a correspondente Lei dos Grandes Números) e viés nas estimações. Via simulações, fica mais fácil entender o motivo de usarmos (n-1) ao invés de (n) no denominador da variância amostral.