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O que é cópula? Como ela pode ser útil na administração de risco?

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perguntada Mar 11, 2015 em Finanças por danielcajueiro (5,171 pontos)  
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1 Resposta

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respondida Abr 12, 2015 por Alexandre Ywata (171 pontos)  
selecionada Abr 12, 2015 por danielcajueiro
 
Melhor resposta

Na representação de processos em diferentes áreas da ciência, nos quais utilizamos variáveis aleatórias, é importante em geral representar relações de dependência entre variáveis. Quando as variáveis aleatórias são normais (distribuições normais), podemos modelar a dependência entre as variáveis individuais utilizando variáveis normais multivariadas. No entanto, quando as variáveis aleatórias individuais não possuem distribuições normais, é necessário recorrer a técnicas do tipo cópulas para modelar as relações de dependência entre as variáveis. Em administração de risco, a utilização de cópulas permite levantarmos medidas de risco mais acuradas quando estamos modelando várias fontes de risco.

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