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Qual o modelo matemático utilizado pelo Renaissance Technologies?

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perguntada Out 16, 2016 em Finanças por Igor de Miranda (41 pontos)  

O que explica os altos retornos do fundo deles, que mesmo na crise de 2008, nos EUA, apresentou um retorno de 98%?

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1 Resposta

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respondida Nov 5 por danielcajueiro (5,171 pontos)  

Eles não usam apenas um modelo matemático, mas provavelmente uma coleção de modelos que exploram ineficiências no mercado (ativos com preços baixos ou altos). Ninguém que não tenha trabalhado lá sabe ao certo, pois quem trabalhou lá assina um contrato que implica na não divulgação do modelo.

O que eles devem usar?

1) Modelos que exploram a seção transversal dos ativos;
2) Modelos que arbitragens
3) Modelos que exploram noticias

Note que o ganho do fundo também está relacionado com o volume. Acho que eles são o fundo com maior volume hoje.

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