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Existe a disciplina "Econometria Computacional"?

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perguntada Dez 29, 2016 em Economia por eco1911 (146 pontos)  

Vi o termo "Econometric Computing" no sumário do livro Advances in Social Science Research Using R, porém pesquisando no google não encontrei explicações específicas sobre este termo. Explicações e sugestões de leituras serão muito bem vindas!

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1 Resposta

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respondida Jan 13 por danielcajueiro (5,171 pontos)  

Eu acredito que esse termo NÃO é bem difundido na área de econometria/economia.

Por que?

(1) Economistas e econometristas não são especialmente treinados em métodos computacionais. Note que não são comuns cursos de introdução a computação para alunos de economia de graduação ou até mesmo pós-graduação. Na UnB (não tenho certeza se existem cursos assim em outros lugares) temos um curso para o Programa de Pós-Graduação em Economia em que parte dele é focado em treinar estudantes do nosso programa em Métodos Computacionais. Veja a página da última versão do nosso curso. De fato, algumas versões mais antigas do nosso curso poderia ser considerado um exemplo de um curso de "Econometric Computing". Infelizmente, não tínhamos uma versão online do nosso curso nessa época.

(2) O foco da grande maioria dos cursos de econometria é entender métodos básicos e aprender a receita de bolo de como usar um determinado pacote econométrico. No passado os softwares mais comuns eram E-Views ou SPSS. Hoje, dependendo do foco do curso o mais comum é aprender a usar pacotes do R (Econometria Básica/Estatística) e STATA (Microeconometria). Ou seja, não existe interesse em entender especificamente como a conta é feita dentro do software. As vezes, coisas erradas estão acontecendo e o economista aplicado nem imagina que algo problemático pode estar acontecendo. Isso é péssimo!

(3) Muito da parte computacional por trás dos softwares depende de Álgebra Linear Computacional, Análise Numérica (principalmente métodos para a solução de equações algébricas e aplicação do teorema do ponto fixo de Banach) e Otimização Numérica. Note que esses tópicos não são triviais e exigiriam estudo específico fora de um curso de econometria.

Como deveria ser um curso de Econometria Computacional?

Em minha opinião dever-se-ia incluir os seguintes tópicos:

Parte A: Ferramentas

(1) Noções de programação computacional.

(2) Álgebra Linear Computacional

(3) Análise Numérica

(4) Otimização Numérica

Parte B: Aplicações

(1) Econometria Básica

(2) Métodos de Monte Carlo

(3) Técnicas de Bootstrap

(4) Econometria Bayesiana

(5) Séries Temporais

Pre-requisitos

O estudante deveria previamente ter feito um curso ou estudado econometria básica e séries temporais.

Referências

As referências para a Parte A (de ferramentas) podem ser encontradas na página do nosso curso citado acima. Uma visão geral da Parte B pode ser encontrada em Handbook of Computational EconometricsS - David A. Belsley and Erricos Kontoghiorghes.

comentou Jan 14 por eco1911 (146 pontos)  
Obrigado pela resposta Daniel Cajueiro.
Parece que o artigo do Levit sobre aborto teve um erro desse tipo. Espero poder contribuir para melhorar isso futuramente.
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