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Testes ao diferenciar séries de Dados em Painel

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perguntada Jan 10 em Economia por Fillipe (6 pontos)  

Estou trabalhando com um modelo econométrico de dados em painel, onde precisei tirar a primeira diferença das séries para torná-las estacionárias. Minha dúvida é: para efetuar os testes para verificação de autocorrelação, heterocedasticidade, multicolinearidade e etc, eu devo utilizar os valores diferenciados ou então realizo com os dados em log?

Grato

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