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Testes ao diferenciar séries de Dados em Painel

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perguntada Jan 10 em Economia por Fillipe (11 pontos)  

Estou trabalhando com um modelo econométrico de dados em painel, onde precisei tirar a primeira diferença das séries para torná-las estacionárias. Minha dúvida é: para efetuar os testes para verificação de autocorrelação, heterocedasticidade, multicolinearidade e etc, eu devo utilizar os valores diferenciados ou então realizo com os dados em log?

Grato

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1 Resposta

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respondida Fev 21 por Stuart Mill (339 pontos)  

Os testes realizados em geral dizem respeito à série que você vai utilizar. Ou seja, os resultados que você encontrar nos testes de autocorrelação, heterocedasticidade e multicolinearidade dizem respeito à nova série com os valores diferenciados, ou em log, ou em log-diferença, dependendo de qual você utilizar. É justamente por encontrar algum desses problemas com os dados originais que se é motivado a criar novas séries com as diferenças, logs, etc.

Sobre qual das formas utilizar, é bom tentar as três formas, se aplicáveis, e ver como se comportam os resultados. É mais um teste de robustez e mais opções para o seu modelo.

Lembrando que existem situações específicas em que diferenciar os dados "sem que haja necessidade" pode induzir problemas na sua série. E também que, uma vez que os dados são tratados na forma de diferença ou log, a interpretação do modelo deve mudar adequadamente, de modo que não é necessariamente possível tirar conclusões sobre a série original.

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