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O R-quadrado, utilizado como medida de distância entre o modelo estimado e os dados reais, é útil?

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perguntada Mar 3, 2015 em Estatística por DanielTheRocketMan (211 pontos)  
recategorizado Mar 9, 2015 por danielcajueiro
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1 Resposta

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respondida Mar 12, 2015 por danielcajueiro (5,081 pontos)  

Sim, sem dúvida é uma medida estatística útil, mas deve ser usado com precaução. Existem várias questões importantes que devem ser consideradas e vou citar algumas delas:

1) Regressões nas áreas de finanças e macroeconomia, por exemplo, tem muito ruído e por isso o R-quadrado sempre vai ser pouco informativo. De fato, uma regressão com um R-quadrado baixo não necessariamente significa uma regressão mal especificada.

2) As escolha de variáveis devem ser feita tendo em mente a pergunta que se deseja responder e modelo econômico/social de interesse. Aumentar o número de variáveis para uumentar R-quadrado ou uma variação dessa medida não é uma prática interessante.

3) Não se necessita do R-quadrado para se saber sobre o poder explicativo da regressão. Por exemplo, os testes convencionais \(t\) e \(F\) podem ajudar nesse propósito. O R-quadrado pode ser visto como uma medida interessante adicional.

4) De fato, em modelos de séries temporais, um R-quadrado muito alto pode inclusive sinalizar problemas como não-estacionariedade. Nesse caso, não é a regressão que está bem especificada e é bem informativa, mas o fato de que existem duas variáveis que são muito crescentes no tempo.

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