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Quais as diferenças de estrutura e apresentação entre o texto "Introdução aos Métodos Estatísticos para Economia e Finanças" publicado recentemente pela editora da UnB e outros textos de estatística?

+1 voto
718 visitas
perguntada Mai 14, 2015 em Estatística por professor (306 pontos)  
editado Mai 14, 2015 por professor

Os autores do livro são:

Alexandre Carvalho
Daniel Cajueiro
Reinaldo Camargo

A imagem será apresentada aqui.

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3 Respostas

+4 votos
respondida Jul 4, 2015 por Alexandre Ywata (171 pontos)  
selecionada Jul 5, 2015 por professor
 
Melhor resposta

O livro traz o material básico para cursos de estatística e econometria no nível de final de graduação/início de pós-graduação. Há vários exemplos em finanças e economia, como esperado. Um dos principais objetivos do material foi trazer uma discussão mais intuitiva sobre processos geradores de dados, estimadores e distribuições dos estimadores. Acho que esse pode ser considerado um dos maiores diferenciais desse livro. Além disso, há uma apresentação de vários tópicos que achamos importantes, como desigualdades. Dentro do espírito de tornar a apresentação mais intuitiva, nós recorremos constantemente a simulações de Monte Carlo. Eu particularmente vejo as simulações como a melhor forma de elucidar os conceitos de distribuição dos estimadores (e o correspondente Teorema Central do Limite), consistência (e a correspondente Lei dos Grandes Números) e viés nas estimações. Via simulações, fica mais fácil entender o motivo de usarmos (n-1) ao invés de (n) no denominador da variância amostral.

+2 votos
respondida Jul 5, 2015 por danielcajueiro (5,171 pontos)  

Apenas para complementar a resposta do Alexandre Ywata (meu co-autor), um outro ponto interessante do livro é que separamos o que chamamos de "Exemplos" de "Aplicações". Enquanto os Exemplos pretendem apenas exemplificar a teoria dada ou ser
usados para introduzir uma teoria, as Aplicações pretendem conectar a teoria dada com tópicos relevantes em economia e finanças. Se uma Aplicação não for lida em uma primeira leitura não haverá prejuízo para a continuidade do texto. Também separamos "Práticas" apresentadas ao longo do texto que são exercícios simples que aplicam diretamente a teoria de "Exercícios" apresentados no fim de cada capítulo que podem exigir bastante dedicação.

comentou Jul 18, 2015 por Giovanni Beviláqua (357 pontos)  
Eu li o livro com bastante interesse e é realmente, ao menos dos que eu conheço, é um excelente material que pode ser utilizado não somente em nível introdutório. As aplicações são muito interessantes e uma sugestão para uma segunda edição seria a inclusão de dicas de implementação computacional utilizando os softwares disponíveis ou dicas de programação em Python, por exemplo.
comentou Jul 18, 2015 por danielcajueiro (5,171 pontos)  
Obrigado Giovanni! Antes da segunda edição talvez possamos disponibilizar algumas partes do código aqui no PRorum ou em alguma outra página da internet. Preciso conversar com o Alexandre sobre o assunto.
+2 votos
respondida Jul 25, 2016 por Raíssa (441 pontos)  

O que achei de mais diferente foram os exemplos dados no livro, especialmente relacionados com finanças e a abordagem com o método de Monte Carlo.

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