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Considere os sistemas de pontuação usados em bancos para pontuar clientes. Quais variáveis independentes você usaria?

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perguntada Abr 18 em Finanças por danielcajueiro (5,566 pontos)  

Quais as variáveis independentes você usaria para pontuar:
1) Modelos de pontuação de crédito
2) Pontuação de marketing
3) Pontuação de inscrição
4) Pontuação de fraude
5) Pontuação de desempenho
6) Pontuação de comportamento
7) Pontuação de sistemas de alerta antecipado (warning systems)
8) Pontuação de contração (churning)

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4 Respostas

+4 votos
respondida Abr 24 por Jardel Luis Carpes (21 pontos)  

No caso de pontuação para concessão de crédito para pessoas físicas, eu buscaria inicialmente avaliar o poder das seguintes variáveis:

  • Renda Pessoal;
  • Renda Familiar;
  • Quantidade de dependentes;
  • Patrimônio;
  • Origem/Fonte da renda;
  • Ocupação/Profissão;
  • Idade;
  • Estado Civil;
  • Gênero;
  • CEP (Endereço);
  • Situação do imóvel de residência (alugado, cedido ou próprio);
  • Endividamento total (SCR e IR);
  • Valor das dívidas de curto prazo (SCR e IR);
  • Valor das dívidas de longo prazo (SCR e IR);
  • Número de Instituições Financeiras (IF) de relacionamento (SCR);
  • Endividamento médio por IF (SCR);
  • Média das dívidas de curto prazo por IF (SCR);
  • Média das dívidas de longo prazo por IF (SCR);
  • Existência de restrições cadastrais no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor total de restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Número de restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor médio das restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Origem das restrições no mercado (bancos, varejo, concessionárias, outros);
  • Saldo em conta (posição);
  • Saldo médio em conta (3 meses);
  • Saldo médio em conta (6 meses);
  • Saldo médio em conta (12 meses);
  • Saldo em investimentos (posição);
  • Saldo médio em investimentos (3 meses);
  • Saldo médio em investimentos (6 meses);
  • Saldo médio em investimentos (12 meses);
  • Saldo em previdência privada;
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo).

No caso de pontuação para concessão de crédito para pessoas jurídicas (e seu conglomerado, se aplicável), eu buscaria inicialmente avaliar o poder das seguintes variáveis:

  • Faturamento;
  • Patrimônio Líquido;
  • Resultado Operacional;
  • EBITDA/LAJIDA;
  • Resultado Líquido;
  • Obrigações de Curto Prazo (demonstrações financeiras e SCR);
  • Obrigações de Longo Prazo (demonstrações financeiras e SCR);
  • Endividamento total (demonstrações financeiras e SCR);
  • Liquidez corrente (ativo circulante/passivo circulante);
  • Índice de cobertura das despesas financeiras;
  • ROA;
  • ROE;
  • Estoque;
  • Tempo de existência;
  • Setor de atividade principal (CNAE principal);
  • Setor de atividade secundária (CNAE secundário);
  • Situação fiscal e previdenciária (Receita Federal);
  • Situação junto ao FGTS (CAIXA);
  • Número de Instituições Financeiras (IF) de relacionamento (SCR);
  • Endividamento médio por IF (SCR);
  • Média das dívidas de curto prazo por IF (SCR);
  • Média das dívidas de longo prazo por IF (SCR);
  • Existência de restrições cadastrais no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor total de restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Número de restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor médio das restrições no mercado (bureaux e SCR);
  • Origem das restrições no mercado (bancos, varejo, concessionárias, outros);
  • Ações judiciais;
  • Saldo em conta (posição);
  • Saldo médio em conta (3 meses);
  • Saldo médio em conta (6 meses);
  • Saldo médio em conta (12 meses);
  • Saldo em investimentos (posição);
  • Saldo médio em investimentos (3 meses);
  • Saldo médio em investimentos (6 meses);
  • Saldo médio em investimentos (12 meses);
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos pontuais nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos pontuais nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Quantidade de pagamentos com atraso nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 3 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 6 meses (Cadastro Positivo);
  • Valor total de pagamentos com atraso nos últimos 12 meses (Cadastro Positivo);
  • Número de sócios;
  • Patrimônio dos sócios;
  • Existência de restrições cadastrais dos sócios no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor total de restrições dos sócios no mercado (bureaux e SCR);
  • Número de restrições dos sócios no mercado (bureaux e SCR);
  • Valor médio das restrições dos sócios no mercado (bureaux e SCR);
  • Origem das restrições dos sócios no mercado (bancos, varejo, concessionárias, outros).
comentou Mai 3 por Marcela S. Almeida (1 ponto)  
Em complemento à listagem acima, referente aos “modelos de pontuação de crédito”, ressalto que a eficácia de um modelo de credit scoring depende diretamente das informações utilizadas para avaliar os riscos dos clientes e das operações. SICSÚ (p.26,2010) apresenta variáveis potencias a serem utilizadas.

As informações podem ser classificadas e utilizadas em famílias como:

Informações sociodemográficas/cadastrais do solicitante:

- Pessoa Física:

•    Local de nascimento (UF)
•    Data de nascimento
•    Profissão
•    Estado civil
•    Tipo de residência

- Pessoa Jurídica:

•    Número de sócios
•    Data da fundação
•    Se possui sede própria
•    Número de filiais
•    Setor de atividade

Informações sociodemográficas/cadastrais do cônjuge (PF) ou sócios ou empresas participadas (PJ):

- Pessoa Física:

•    Profissão do cônjuge
•    Data de nascimento do cônjuge
•    Vínculo empregatício do cônjuge

- Pessoa Jurídica:

•    Maior participação (%) de um sócio
•    Data de entrada do sócio mais recente
•    % de participação como sócia de outra empresa

Informações financeiras:

    - Pessoa física:

•    Renda mensal
•    Possui cartões de crédito?
•    Possui bem imóvel com ônus?

- Pessoa Jurídica:

•    Faturamento Líquido
•    Endividamento
•    Liquidez corrente
•    Patrimônio Líquido Negativo

Informações de relacionamento com o credor:

- Pessoa física:

•    Há quantos anos é cliente?
•    É funcionário?

- Pessoa Jurídica:

•    Folha de pagamento em conta no banco?
•    Idade da conta corrente mais antiga
•    Possui cartão de crédito empresarial?

Informações comportamentais (relativas a créditos histórico):

    - Pessoa física ou jurídica:

•    Atrasos nos pagamentos anteriores
•    Financiamento do pagamento do cartão
•    Maior atraso no pagamento de uma parcela
•    Maior saldo aberto nos últimos 12 meses

Informações da operação solicitada:

•    Número de parcelas
•    Comprometimento da renda
•    Valor financiado

Informações negativas:

- Pessoa física:

•    Protestos em aberto
•    Cheques sem fundos
•    Ações de busca e apreensão

- Pessoa Jurídica:

•    Protestos em aberto
•    Cheques sem fundos de um ou mais sócios
•    Pendências financeiras com fornecedores

Outras informações:
   
- Pessoas físicas ou jurídicas:

•    Número de consultas a bureau de crédito
•    Quantidade de diferentes empresas que buscaram informações do solicitante

Informações setoriais:

•    No caso de análise de crédito de PJ, informações macroeconômicas setoriais vigentes.

Fonte: SICSÚ, Abraham Laredo. CREDIT SCORING. Desenvolvimento. Implantação Acompanhamento. São Paulo. Blucher, 2010.
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respondida Abr 27 por FRANCISCO A BARROSO (16 pontos)  

Para a pontuação de sistemas de alerta antecipado (warning systems), considerando um modelo de monitoramento utilizado para detecção de alertas de operações e situações suspeitas de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo, podem ser consideradas as seguintes variáveis:
- Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente;;
- Operações realizadas por Pessoa Exposta Politicamente - PEP, seu representante, familiar ou estreito colaborador;
- Operações realizadas por procuração;
- Operações em espécie relevantes;
- Empresas que trabalham com licitação;
- Pessoas visadas para a Lavagem de Dinheiro e financiamento ao Terrorismo (Lei 9.613/1998);
- Fragmentação de depósitos, saques e/ou outras transações em espécie, a fim de burlar limites regulatórios de reportes;
- Movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros;
- Mudança repentina e injustificada na forma de movimentação de recursos ou nos tipos de transação utilizados;
- Pagamentos habituais a fornecedores ou beneficiários que não apresentem ligação com a atividade ou ramo de negócio da pessoa jurídica;
- Existência de contas em nome de menores ou incapazes, cujos representantes realizem grande número de operações e/ou operações de valores relevantes;
- Recebimento de créditos com o imediato débito dos valores.

+1 voto
respondida Abr 25 por Patrick Santos (6 pontos)  

Para o modelo de pontuação de crédito eu usaria as seguintes variáveis para pontuar, quando pessoas físicas:

  • Renda pessoal e familiar;
  • Valor dos bens declarados (patrimônio);
  • Valor das dívidas no Sistema Financeiro Nacional;
  • Tamanho da família/dependentes;
  • Tipo de ocupação;
  • Existência de restrições;
  • Valor das restrições, se aplicável;
  • CEP do endereço;
  • Saldo médio em conta corrente;
  • Saldo médio em investimentos;
  • Avaliação de perfil em redes sociais.
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respondida 6 dias atrás por Sabrina Alencar (11 pontos)  
republicada 2 dias atrás por Sabrina Alencar

No caso de pontuação de contração (churning), buscaria inicialmente avaliar o poder das seguintes variáveis, levando em consideração que churn rate passou a descrever a taxa de cancelamentos,desistências ou, simplesmente, de clientes que param de utilizar um produto ou serviço conforme utilização de dados do histórico de relacionamento cliente/empresa:

  • sexo
  • estado civil
  • idade
  • escolaridade
  • unidade da federação (estado)
  • telefone residencial
  • tipo de residência
  • mora e trabalha na mesma cidade
  • mora e trabalha no mesmo estado
  • endereço de correspondencia igual ao residencial
  • possui outro serviço
  • referencia pessoal foi preenchida
  • tempo de emprego
  • quantidade de parcelas/extratos nao pagas(os)
  • valor medio das(os) parcelas/extratos pagas (os)
  • número de cancelamentos realizados num determinado periodo
  • quantidade de feedbacks sobre o funcionamento do produto ou serviço
    -variáveis relacionaas a perfis de uso (volume, frequência de uso e tipo de produto dentre os oferecidos pela empresa), satisfação do cliente, obtida via surveys, ou informações sobre características do ponto de venda, como tamanho da loja, posicionamento e tipo de segmento de mercado em que atua
  • interações pontuais no relacionamento, como contato via telemarketing, processos de autorizações de vendas ou pagamentos do extrato registradas na base de dados
  • agregação de outros produtos/serviços
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