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Considere os sistemas de pontuação usados em bancos para pontuar clientes. Quais variáveis independentes você usaria?

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perguntada Abr 18 em Finanças por danielcajueiro (5,581 pontos)  

Quais as variáveis independentes você usaria para pontuar:
1) Modelos de pontuação de crédito
2) Pontuação de marketing
3) Pontuação de inscrição
4) Pontuação de fraude
5) Pontuação de desempenho
6) Pontuação de comportamento
7) Pontuação de sistemas de alerta antecipado (warning systems)
8) Pontuação de contração (churning)

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21 Respostas

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respondida Mai 31 por Patrícia K. P. Braga (1 ponto)  

Exemplos de variáveis independentes no marketing:

  • Preço;
  • Gastos com propaganda;
  • Tipos de ações promocionais;
  • Marca;
  • Sabor;
  • Embalagem;
  • Exposição do produto.

As manipulações alternativas das variáveis independentes, são chamadas de tratamentos. Exemplos: aumentar o preço de um produto, diminuir a exposição do produto, alterar a embalagem.

O pesquisador tem dois objetivos: extrair conclusões válidas sobre os efeitos de variáveis independentes sobre o grupo em estudo e também fazer generalizações para uma população maior.

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respondida Jun 1 por Victor Gontijo (11 pontos)  

Em relação aos modelos de pontuação de crédito, verifica-se que são modelos estatísticos e, portanto, baseiam-se em experiências passadas. Os modelos tradicionais atribuem pesos estatisticamente predeterminados a alguns atributos dos solicitantes, para gerar um score de crédito.

Tomando como exemplo a geração de score de crédito para uma PF, utilizaria pelo menos as seguintes variáveis:

• Idade
• Ocupação
• Tempo na ocupação
• Empregador
• Escolaridade
• Renda Individual
• Tempo de relacionamento com o banco
• Restrições de crédito (atuais e nos últimos anos)
• Nível de Endividamento
• Utilização de linhas de crédito caras (cheque especial/parcelamento de cartão de crédito)
• Patrimônio
• Endereço
• Renda Familiar
• Quantidade de Dependentes
• Estado Civil
• Histórico de pagamentos
• Investimentos

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respondida Jun 5 por Thiago Sato (1 ponto)  

Considerando variáveis independentes para modelos de pontuação de crédito de entrada (Application Score), levaria em consideração, com base em análises de grupos homogêneos, as seguintes informações:

  1. Pessoa Jurídica:

1.1 Tipo de sede (própria, alugada, coworking, etc.);
1.2 Tempo de Constituição;
1.3 Tempo de Atividade;
1.4 Setor Macroeconômico (Indústria, Comércio, Serviço);
1.5 Setor Microeconômico (via Subclasse de CNAE);
1.6 Região;
1.7 Natureza Jurídica;
1.7 Porte (MEI, ME, EIRELI, LTDA Unipessoal, LTDA, SA Fechada, SA Aberta);
1.8 Faixa de Faturamento;
1.9 Histórico de possíveis apontamentos restritivos;
1.10 SCR BACEN;
1.11 Quantidade de sócios;
1.12 Idade do sócio mais novo;
1.13 Nota de Bureau de Crédito.
1.14 Estrutura do Capital Social (capital próprio x capital de terceiros);
1.15 Estrutura de Governança (caso exista).

  1. Pessoa Física

2.1 Faixa de idade;
2.2 Formação acadêmica;
2.3 Situação trabalhista (autônomo, empregado, desempregado);
2.4 Atividade Profissional;
2.5 Tipo de fonte de renda (privada ou pública);
2.6 Região onde mora;
2.7 Tipo de imóvel (próprio ou alugado);
2.8 Estado Civil;
2.9 Análise Patrimonial (Carro, Moto, Ações, Investimentos, Patentes, etc);
2.10 SCR BACEN;
2.11 Histórico de possíveis apontamentos restritivos;
2.12 Nota de Bureau de Crédito.

Na minha opinião, existem outras variáveis PJ e PF, entretanto entendo que nem sempre quanto mais variáveis no modelo maior a otimização da assertividade.

Ademais, dado a velocidade e competitividade entre as IF's, dados obtidos de forma automática e céleres são preferenciais às informações que precisam ser "coletadas" e/ou questionadas ao proponente.

Att.,

Thiago Sao

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respondida Jun 6 por Lemonier Lima (16 pontos)  

Pontuação de contração (churning)

Dado o cenário em que vivemos, o avanço das tecnologias principalmente
No século XXI testemunhamos novas áreas de atuação se ramificarem em meio ao universo tecnológico, o desenvolvimento de algoritmos passou a contar com uma preocupação ética, pessoas interessadas e preocupadas com as decisões que esses sistemas possam vir a tomar em diversas áreas de atuação diferentes. Essas preocupações passam por questões éticas, raciais e preconceituosas. Dado esse cenário, para escolha das variáveis de um modelo de churning, eu buscaria eliminar possíveis features, que pudessem ressaltar esses enviesamentos, como por exemplo: Gênero, Raça, Região e etc. Acredito que o modelo pode ser essencialmente eficiente, dado a rastreabilidade de comportamentos em sua essência, como por exemplo: consumo e seus diversos segmentos, seus relacionamentos, frequência, padrão, sazonalidade e etc. Esses padrões de movimentações, correlacionados com indicadores regionais, distritais ou similares, podem apresentar sinais de escassez / desgaste de um relacionamento. Não podemos esquecer das possibilidades de análise de sentimentos, das quais podemos relacioná-las e obter de maneira fidedigna o real interesse ou desinteresse de nosso objeto de análise.

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respondida Jun 6 por JUELLINE S SILVA (1 ponto)  

Além das variáveis já listadas para Modelos de Pontuação de Crédito, referente ao cliente Pessoa Jurídica, com base nos Cs do Crédito, acrescento:

  • Caráter:
    • Relevância dos apontamentos em cadastros restritivos (SPC, SERASA, SCR BACEN)
    • Recorrência de apontamentos
    • Adimplência das operações com a IF
    • Adimplência das operações com outras IF

  • Condições:
    • Situação do mercado no qual o cliente está inserido
    • Barreiras do segmento
    • Aceitação do produto

  • Colateral:
    • Liquidez da garantia
    • Constituição da garantia
    • Suficiência da garantia
    • Garantia performada

  • Capital:
    • Alavancagem;
    • Patrimônio Líquido;
    • Margens Operacional
    • Margem Líquida
    • Índice de cobertura

  • Capacidade
    • Capacidade operacional da empresa
    • Capacidade gerencial da empresa

  • Conglomerado
    • Nível de sinergia operacional entre as partes relacionadas;
    • Nível de governança dos dirigentes entre as partes
    • Nível de participação societária compartilhada

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respondida Jun 6 por Camilaspinto (21 pontos)  

Seguem opções de variáveis independentes as quais consideraria para pontuação de comportamento tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica:
• quantidade de operações de crédito contratadas na IF nos últimos 12/24/36 meses;
• valor de crédito contratado na IF nos últimos 12/24/36 meses;
• prazo das operações contratadas na IF nos últimos 12/24/36 meses;
• tipo de operação de crédito mantida na IF nos últimos 12/24/36 meses;
• valor absoluto e médio de crédito em atraso na IF nos últimos 12 meses;
• diferença média entre datas de pagamento e datas de vencimento nos últimos 12 meses;
• quantidade total de dívidas vencidas na IF nos últimos 12 meses;
• valor absoluto e médio de dívidas vencidas na IF nos últimos 12 meses;
• quantidade de contratos renegociados na IF nos últimos 36 meses;
• saldo médio em conta corrente na IF nos últimos 12 meses;
• saldo médio em aplicações financeiras na IF nos últimos 12 meses;
• quantidade absoluta e média de restrições no mercado nos últimos 12 meses;
• valor absoluto e médio de restrições no mercado nos últimos 12 meses;
• quantidade de operações de crédito contratadas em outros bancos nos últimos 12/24/36 meses;
• valor de crédito contratado em outros bancos nos últimos 12/24/36 meses;
• prazo das operações contratadas em outros bancos nos últimos 12/24/36 meses;
• tipo de operação de crédito mantida em outros bancos nos últimos 12/24/36 meses;
• valor absoluto e médio de crédito em atraso em outros bancos nos últimos 12 meses;
• quantidade total de dívidas vencidas em outros bancos nos últimos 12 meses;
• valor absoluto e médio de dívidas vencidas em outros bancos nos últimos 12 meses;
• receita ou renda do último exercício;
• evolução da receita ou renda entre os dois últimos exercícios.

Além das listadas acima, podem ser utilizadas variáveis conjugadas, como valores de operações em atraso no sistema financeiro (valores em atraso na IF e em outros bancos nos últimos 12 meses) sobre a receita/renda do último exercício, por exemplo.

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respondida Jun 14 por Sheilla Barros (1 ponto)  

Para um modelo de pontuação de fraude, eu utilizaria (a princípio) variáveis cadastrais e comportamentais (históricas) que pudessem determinar o perfil e a compatibilidade das informações prestadas pelo cliente, como:

-Sexo
-Estado civil
-Fonte de renda
-Renda pessoal
-Profissão
-Tempo de emprego atual
-CEP
-Tipo de residência
-Patrimônio declarado (valor)
-Periodicidade de atualização cadastral
-Pesquisas e marcas restritivas
-Tempo de relacionamento com a instituição
-Tempo de relacionamento bancário (inclusive, outras IF)
-Movimentação bancária
-Histórico de relacionamento (contratos passados)
-Histórico de inadimplência (inclusive, outras IF)
-Histórico de atrasos
-Histórico de multas e encargos
-Dívidas

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respondida Jun 16 por Tainá (1 ponto)  

O risco de crédito, decorrente da possibilidade de que as contrapartes deixem de honrar suas obrigações conforme termos acordados, está presente nas instituições financeiras de forma mais relevante do que em outras atividades da indústria ou do comércio, uma vez que faz parte dos objetivos dessas instituições a concessão de crédito.
Neste sentido, a gestão de risco de crédito é um importante instrumento para os bancos, e o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas para essa função, com o desenvolvimento de modelos quantitativos pelas próprias instituições financeiras é fundamental.
Considerando os modelos de pontuação de crédito, julgo relevante avaliar, inicialmente as seguintes variáveis:
• Estado civil do cliente
• Gênero do cliente
• Local de residência
• Idade
• Número de dependentes
• Receita familiar bruta
• Receita pessoal
• Despesa familiar bruta
• Histórico com a instituição
• Patrimônio;
• Origem/Fonte da renda;
• Profissão;
• Situação do imóvel de residência (alugado, cedido ou próprio);
Existência de restrições cadastrais
• Saldo em conta
• Saldo médio em conta
• Saldo em investimentos
• Saldo médio em investimentos

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respondida Jul 15 por Jonas Novaes (1 ponto)  

Para um sistema de Pontuação de Comportamento para uma pessoa física, eu utilizaria as variáveis relacionadas ao relacionamento do cliente com a instituição financeira, podendo ser em produtos de crédito e não crédito (aplicações, seguros, previdência, conta).

Para cada variável independente seria desenvolvida uma faixa de valores (categorias), que atribuiria um peso (coeficiente). Esses coeficientes, quando utilizados em uma fórmula do modelo de risco de crédito, iria devolver uma nota (escore).

Para esse desenvolvimento seria utilizado um algoritmo supervisionado, utilizando o critério de BOM/MAU para a identificação do peso de cada variável e suas faixas.
Seria considerado MAU o cliente que apresenta mais de 90 dias atraso em qualquer produto de crédito da instituição.

Variáveis Independentes Sugeridas:

Essas variáveis seriam verificadas no mês N, N-1 e N-2, de forma a considerar que uma situação pontual em um determinado mês não afete o resultado do modelo.

  • Saldo médio em conta corrente (10 categorias);

  • Saldo médio em conta poupança (10 categorias);

  • Saldo médio de aplicação financeira (fundos, renda fixa e renda variável) (10 categorias);

  • Saldo médio em previdência (PGBL e VGBL) (10 categorias);

  • Relação entre o Saldo médio em conta corrente e a Renda Total do Cliente (5 categorias);

  • Relação entre o Saldo médio de conta poupança e a Renda Total do Cliente (5 categorias);

  • Relação entre o Saldo médio de aplicação financeira e a Renda Total do Cliente (5 categorias);

  • Relação entre o Saldo médio em previdência e a Renda Total do Cliente (5 categorias);

  • Recebimento de crédito salário na conta (2 categorias);

  • Possui seguro de vida ou residencial (2 categorias);

  • Possui capitalização (2 categorias);

  • Valor pago mensalmente em seguros (3 categorias);

  • Valor "investido" em capitalização (7 categorias);

  • Relação entre o Valor em capitalização e a Renda Total do Cliente (3 categorias);

  • Quantidade de produtos de crédito contratados (5 categorias);

  • Relação entre Uso de cheque especial e Limite Total para cheque especial (5 categorias);

  • Relação entre Uso de cheque especial e Limite Total do cartão de crédito (5 categorias);

  • Relação entre Valor da prestação dos produtos parcelados (Crédito Pessoal, Habitação, Veículos, etc) e Renda Total do cliente (5 categorias);

  • Nº de dias em atraso no pagamento de produtos parcelados (5 categorias);

  • Nº de dias em atraso no pagamento de cartão de crédito (5 categorias);

  • Nº de dias em uso do cheque especial (5 categorias);

  • Relação entre o Pagamento de despesas não relacionados a empréstimos (água, luz, escola, condomínio, etc.) na conta pela Renda Total do cliente (5 categorias);

  • Tipos de gastos efetuados no cartão de crédito (alimentação, vestuário, lazer, etc.) (10 categorias);

  • Possui dívidas vencidas (crédito em atraso) no mercado financeiro (SCR BACEN) a mais de 15 dias (2 categorias);

  • Possui crédito em prejuízo no mercado financeiro (SCR BACEN) (2 categorias);

  • Possui restrições cadastrais em aberto no mercado (bureus de crédito) (2 categorias);

  • Possui pesquisa por crédito no mercado (bureus de crédito) (2 categorias);

O modelo de risco de crédito para análise do comportamento seria composto pelas variáveis acima.

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respondida Jul 18 por Ana Paula L Rabelo (6 pontos)  

A pontuação de inscrição é utilizada pelos credores visando a aceitação de clientes considerados adequados à concessão de crédito, utilizando-se apenas as informações fornecidas no momento da concessão. Essa pontuação ocorre quando não há relação prévia entre o cliente e o credor. Exemplo de variáveis disponíveis no momento inicial e que podem ser consideradas:

Sociais/Demográficas:

  • Idade;
  • Estado civil;
  • Regime de bens (em caso de proponente casado);
  • Escolaridade;
  • Endereço;
  • Tempo de residência na região;
  • Ocupação;
  • Tempo no emprego;

Financeiras/ Patrimoniais:

  • Tipo de residência (própria ou alugada);
  • Veículo (modelo);
  • Veículo (quitado ou financiado);
  • Dívidas;
  • Salário;
  • Relação dívidas/salário;
  • Investimentos (tipos e saldos);

Produtos:

  • Contas (saldo médio);
  • Cartões (limites e valores utilizados).
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