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Considere os sistemas de pontuação usados em bancos para pontuar clientes. Quais variáveis independentes você usaria?

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perguntada Abr 18 em Finanças por danielcajueiro (5,486 pontos)  

Quais as variáveis independentes você usaria para pontuar:
1) Modelos de pontuação de crédito
2) Pontuação de marketing
3) Pontuação de inscrição
4) Pontuação de fraude
5) Pontuação de desempenho
6) Pontuação de comportamento
7) Pontuação de sistemas de alerta antecipado (warning systems)
8) Pontuação de contração (churning)

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29 Respostas

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respondida Jul 18 por Ana Paula L Rabelo (6 pontos)  

A pontuação de inscrição é utilizada pelos credores visando a aceitação de clientes considerados adequados à concessão de crédito, utilizando-se apenas as informações fornecidas no momento da concessão. Essa pontuação ocorre quando não há relação prévia entre o cliente e o credor. Exemplo de variáveis disponíveis no momento inicial e que podem ser consideradas:

Sociais/Demográficas:

  • Idade;
  • Estado civil;
  • Regime de bens (em caso de proponente casado);
  • Escolaridade;
  • Endereço;
  • Tempo de residência na região;
  • Ocupação;
  • Tempo no emprego;

Financeiras/ Patrimoniais:

  • Tipo de residência (própria ou alugada);
  • Veículo (modelo);
  • Veículo (quitado ou financiado);
  • Dívidas;
  • Salário;
  • Relação dívidas/salário;
  • Investimentos (tipos e saldos);

Produtos:

  • Contas (saldo médio);
  • Cartões (limites e valores utilizados).
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respondida Jul 23 por Renata (1 ponto)  

Para os modelos de pontuação de crédito de pessoas jurídicas, algumas variáveis relevantes para compor a pontuação de crédito:

• Data da primeira transação com o credor

• Idade da conta ativa mais antiga do cliente

• Relação com principais clientes e fornecedores

• Atrasos no pagamento de parcelas de créditos concedidos anteriormente ao credor

• Relevância, quantidade e recorrência das restrições e pendencias financeiras em aberto em nome da empresa, sócios e dirigentes

• Tempo decorrido entre a inclusão do desabono em aberto mais recente

• Transparência e Qualidade das informações

• Comportamento das operações contratadas com o banco emissor

• Índices e indicadores de liquidez, estrutura e rentabilidade

• Ciclo operacional e financeiro

• Capital de giro

• Análise do fluxo e caixa de entrada e saída de recursos

• Endividamento

• Lucratividade

• Geração de caixa

• Geração de Caixa X dívida contraída com bancos

• Tempo de atividade da empresa

• Estratégia empresarial

• Capacidade de gestão dos empresários

• Formação e experiencia profissional dos administradores

• Instalações físicas e Capacidade produtiva

• Potencial de competição

• Setor de atividade

• Região de atuação

• Concorrência

• Conjuntura econômica nacional e internacional

• Essencialidade e Sazonalidade dos produtos

• Liquidez, volume e exequibilidade das garantias ofertadas

• Influência de demais empresas do grupo nos resultados da proponente

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respondida Ago 21 por matheusandrade (1 ponto)  

Um modelo de pontuação de crédito pode utilizar premissas diferentes para definir seus insumos. A lista a seguir apresenta opções de itens de entrada de um modelo, os quais podem ter pesos diferentes na nota, conforme o objetivo da avaliação, podendo também ser estendida para obter informações mais específicas, quando necessário for.

Dívidas vencidas nos últimos 360 dias
Quantidade de apontamentos encontrados em pesquisas cadastrais (SPS, Serasa, etc)
Quantidade de apontamentos encontrados em pesquisas cadastrais dos sócios (SPS, Serasa, etc)
Volume movimentado na conta nos últimos 360 dias
Quantidade de IFs que possui exposição
Nível de exposição da empresa com a instituição
Quantidade de notícias negativas sobre a empresa encontradas na internet
Adoção de práticas de Governança Corporativa (Melhores práticas adotadas, Em processo de adoção, Falta foco em GC, Empresa familiar)
Nível de qualificação da alta administração (Muito Bem Qualificado, Condizente com os Concorrentes, Abaixo do observado nos pares)
Nível de Responsabilidade Sócio-Ambiental
Tempo em que atua no segmento
Nível de risco do setor em que a empresa atua (Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto, Muito Alto)
Concentração da Carteira de clientes
Concentração das atividades na mesma região
Ebtida dos últimos 3 anos
Margem Operacional
Indicador de Liquidez
Nível de Endividamento
Retorno sobre o Ativo
Retorno sobre o PL
Comprometimento do caixa operacional com Despesas Financeiras
Posição da empresa em relação ao grupo econômico
Posição do grupo econômico no mercado

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respondida Ago 23 por Magnamara Pimentel (1 ponto)  

Para score inicial de crédito de um cliente sem relacionamento, eu usaria:

  1. Renda individual formal
  2. Renda familiar formal
  3. Renda individual informal
  4. Renda familiar informal
  5. Origem da renda
  6. Profissão
  7. Idade
  8. Estado civil
  9. Sexo
  10. Escolaridade
  11. CEP
  12. Situação da residência: própria, alugada ou cedida
  13. Existência de restrições cadastrais Valor das restrições cadastrais
  14. Segmento de origem das restrições cadastrais
  15. Valor da conta de água (3 últimos meses)
  16. Valor da conta de luz (3 últimos meses)
  17. Celular pré ou pós-pago
  18. Valor da conta de celular (3 últimos meses)
  19. Informações do Imposto de Renda
  20. Saldo de investimentos
  21. Tempo de relacionamento com outra(s) IF(s)
  22. Tipo de relacionamento com outra(s) IF(s) (crédito, aplicação, serviços)
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respondida Ago 26 por Elisa Santos (1 ponto)  

Modelo Credit Scoring para a gestão da inadimplência de microempresas
Para pontuar sugiro utilizar variáveis explicativas ou independentes que possam influenciar a situação de adimplência dos clientes em suas operações de empréstimos:
1- Estado Civil do Cliente
2- Gênero do Cliente
3- Natureza da atividade econômica do negócio
4- Local de Residência do Cliente
5- Idade do Cliente
6- Número de Dependentes Financeiros do Cliente
7- Receita Familiar Bruta
8- Despesa Familiar Bruta
9- Resultado Líquido Familiar
10- Receita Bruta do Negócio
11- Despesa Bruta do Negócio
12- Resultado Líquido do Negócio
13- Resultado Líquido Total
14- Tempo de Funcionamento do Negócio
15- Receita Bruta do Avalista
16- Despesa Bruta do Avalista
17- Resultado Líquido do Avalista
18- Valor do Último Empréstimo
19- Valor da Parcela do Último Empréstimo
20- Número de Parcelas do Último Empréstimo
21- Percentual de Endividamento
22- Número de Créditos Anteriores com a Instituição
23- Histórico do Titular com a Instituição
24- Histórico do Avalista com a Instituição

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respondida Ago 28 por Francisco Assis (1 ponto)  

Para desenvolvimento de um modelo de pontuação para concessão de crédito a pessoas físicas entendo necessário analisar um conjunto de variáveis que tragam informações sobre o tomador; a operação e o cenário macroeconômico. Assim, avaliaria as seguintes variáveis:

Para operações de crédito rotativo ou pessoal de curto prazo:
1. Idade;
2. Gênero;
3. Estado Civil;
a. Dados do cônjuge, se for o caso;
4. Endereço (CEP):
5. Tempo de permanência no endereço atual;
6. Situação do imóvel de residência (alugado, cedido ou próprio);
7. Atividade profissional;
8. Natureza do vínculo da ocupação (formal no setor privado; informal; proprietário de empresa; empregado público concursado)
9. Tempo do vínculo profissional atual;
10. Renda Pessoal;
11. Patrimônio pessoal;
12. Número de dependentes;
13. Endividamento total (SCR-BACEN);
14. Endividamento total do cônjuge (SCR-BACEN);
15. Valor das dívidas de curto prazo (SCR-BACEN);
16. Valor das dívidas de curto prazo do cônjuge (SCR-BACEN);
17. Valor das dívidas de longo prazo (SCR-BACEN);
18. Valor das dívidas de longo prazo do cônjuge (SCR-BACEN);
19. Existência de dívidas vencidas (SCR-BACEN);
20. Existência de dívidas vencidas do cônjuge (SCR-BACEN);
21. Valor das dívidas vendidas (SCR-BACEN);
22. Valor das dívidas vendidas do cônjuge (SCR-BACEN);
23. Relação endividamento total (12) e patrimônio pessoal (11);
24. Relação endividamento total pessoal e do cônjuge (12) e patrimônio pessoal (11);
25. Relação dívidas a vencidas e a vencer até 30 dias (13) com renda mensal pessoal;
26. Tempo de histórico de crédito no SCR-BACEN;
27. Tempo de histórico de crédito com a principal instituição de relacionamento;
28. Apontamentos de restrições cadastrais ativas (bureau de crédito);
29. Exposição das restrições cadastrais ativas (bureau de crédito);
30. Apontamentos de restrições cadastrais ativas do cônjuge (bureau de crédito);
31. Exposição das restrições cadastrais ativas do cônjuge (bureau de crédito);
32. Tempo de relacionamento com a IF;
33. Média de saldo em conta nos últimos 3 meses;
34. Média de saldo em conta nos últimos 6 meses;
35. Média de saldo em conta nos últimos 12 meses;
36. Média de valores de investimentos nos últimos 3 meses;
37. Média de valores de investimentos nos últimos 6 meses;
38. Média de valores de investimentos nos últimos 12 meses;
39. Tendência da taxa de juros básica (SELIC) para os próximos 12 meses

Para operações de financiamento de imóveis e crédito pessoal de longo prazo, acrescentar as seguintes variáveis:
40. Idade de todos os membros do grupo familiar;
41. Gênero de todos os membros do grupo familiar;
42. Renda Familiar;
43. Patrimônio familiar;
44. Endividamento total do grupo familiar (SCR-BACEN);
45. Valor das dívidas de curto prazo do grupo familiar (SCR-BACEN);
46. Valor das dívidas de longo prazo do grupo familiar (SCR-BACEN);
47. Existência de dívidas vencidas do grupo familiar (SCR-BACEN);
48. Valor das dívidas vendidas do grupo familiar (SCR-BACEN);
49. Tendência da taxa de juros básica (SELIC) para os próximos 24 meses
50. Tendência da taxa de juros básica (SELIC) para os próximos 36 meses
51. Tendência da taxa de juros básica (SELIC) para os próximos 48 meses
52. Tendência da taxa de juros básica (SELIC) para os próximos 60 meses

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respondida Ago 28 por Adriana de Almeida (6 pontos)  

1) Modelos de pontuação de crédito - Varejo PF
1. Renda individual formal
2. Renda individual informal
3. Origem da renda
4. Idade
5. Estado civil
6. Sexo
7. Escolaridade
8. CEP
9. Situação da residência: própria, alugada ou cedida
10. Existência de restrições cadastrais Valor das restrições cadastrais (quantidade, valor e frequência)

2) Pontuação de marketing
1. Quantidade de curtidas em aplicativos de redes sociais;
2. Conteúdo com selecionado com a opção “seguir” em redes sociais;
3. Sites visitados;
4. Aplicativos instalados nas lojas (apple store, playstore, etc.)

3) Pontuação de inscrição – Empresas Corporates
1. Existência de restrições cadastrais Valor das restrições cadastrais (quantidade, valor e frequência)
2. Índice de maturidade de governança corporativa (Tem conselho de administração, indicação de membros independentes, etc.);
3. Relevância no mercado/setor de atuação;
4. Risco do Setor;
5. Tipo do produto/serviço ofertado em termos de natureza econômica (bem público, substituto, complementar, etc.)
6. Aplicativos instalados nas lojas (apple store, playstore, etc.)
7. Indicadores Financeiros: Dívida Líquida / Ebtida; Dívida Líquida/FCO; FCO/Dívida de CP; ROA e ROE;
8. Distribuição de Dividendos entre as empresas do conglomerado;
9. Garantias praticadas e compartilhamento de risco de crédito entre as participantes do grupo econômico (Fluxo de dividendos; Existência de Mútuos);

4) Pontuação de fraude
1. Índice de acionamento de seguros;

5) Pontuação de desempenho
1. Comportamento das exposições constituídas ( dias em atraso, etc.)

6) Pontuação de comportamento
1. Aumento/redução de dívidas no SCR bacen;
2. Aumento/redução de apontamentos cadastrais (SPC / SERASA/ sistemas internos de relacionamento com o cliente;

7) Pontuação de sistemas de alerta antecipado (warning systems)
Monitoramento de aumento gastos por meio de acompanhamento das redes sociais, que possam indicar que o cliente está aumentando de maneira agressiva o seu consumo, podendo ser utilizadas as seguintes variáveis
1. Fotos com uso de produtos de marca, incompatíveis com a renda formal declarada;
2. Publicação em redes sociais de desligamento de emprego com renda formal;

8) Pontuação de contração (churning)
1. Queda no volume de movimentações em conta corrente;
2. Redução no limite utilizado no cartão de crédito

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respondida Set 2 por Ricardo Alves (1 ponto)  

Para o caso em comento, utilizaria as seguintes variáveis independentes:

1 - Idoneidade do cliente PF (avaliação de bases externas e internas de restrição de crédito);
2 - Idade;
3 - Estado civil;
4 - Residência;
5 - Temo de moradia na residência;
6 - Estabilidade no emprego assalariado;
7 - Cargo na atividade assalariada;
8 - Renda mensal líquida;
9 - Número de dependentes;
10 - Plano de saúde familiar;
11 - Plano de seguro residencial;
12 - Número de Cartões de Crédito;
13 - Tempo de relacionamento com o principal banco de negócios;
14 - Patrimônio (bens móveis e imóveis);
15 - Patrimônio (aplicações financeiras);
16 - Índice Médio de comprometimento de renda com dívidas onerosas;
17 - Plano de seguro para veículos;
18 - Caráter / Idoneidade da fonte geradora de renda assalariada;
19 - Grau de rotatividade dos produtos/serviços da emprsa empregadora;
20 - Tempo de atividade operacional da empresa empregadora;
21 - Natureza contratual da empresa empregadora;
22 - Situação macroeconômica - perspectiva para 6 meses;
23 - Comportamento das taxas de juros precificadas para o crédito a ser concedido.

Tais variáveis fazem parte de grandes grupos, quais sejam: capacidade financeira, colateral, relacionamento bancário, idoneidade, eventos sistêmicos, aspectos demográficos e fonte geradora de renda.

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respondida Set 4 por Tatiane Andrade (1 ponto)  

As variáveis independentes para usar em modelos de pontuação de crédito:
1) em modelos de pontuação de crédito

  • Renda pessoal e familiar;
  • Bens (patrimônio);
  • Valor das dívidas no Sistema Financeiro Nacional;
  • quantidade de dependentes;
  • Ocupação;
  • restrições;
  • endereço;
  • Saldo médio em conta corrente;
  • Saldo médio em investimentos;
  • Avaliação de perfil em redes sociais

2) em pontuação de fraude
- contratos inadimplentes desde a primeira parcela;

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